William Sharpe

agente ficasse indiferente entre adquirir um investimento arriscado ou o título livre de risco? No início dos anos 60, dois americanos, William Sharpe e John Lintner, conseguiram provar matematicamente que, em uma situação de equilíbrio, existe uma relação linear entre o excesso de retorno de um investimento e o excesso de retorno do mercado, como um todo. Sharpe e Lintner chamaram esta relação de beta, cuja equação é: Rp - Rf Rm - Rf =β (1) onde: Rp – é a taxa de…

possível a utilização da poderosa álgebra de matemática estatística nos estudos de seleção de carteiras. O modelo CAPM[editar] Em 1964, William Sharpe desenvolve um modelo imaginando um mundo onde todos os investidores utilizam a teoria da seleção de carteiras de Markowitz através tomando decisões usando a avaliação das médias e variâncias dos ativos.4 Sharpe supõe que os investidores compartilham dos mesmos retornos esperados, variâncias e covariâncias. Mas ele não assume que os…

possível a utilização da poderosa álgebra de matemática estatística nos estudos de seleção de carteiras. O modelo CAPM[editar] Em 1964, William Sharpe desenvolve um modelo imaginando um mundo onde todos os investidores utilizam a teoria da seleção de carteiras de Markowitz através tomando decisões usando a avaliação das médias e variâncias dos ativos.4 Sharpe supõe que os investidores compartilham dos mesmos retornos esperados, variâncias e covariâncias. Mas ele não assume que os…

poderosa álgebra de matemática estatística nos estudos de seleção de carteiras. O modelo CAPM[editar | editar código-fonte] Em 1964, William Sharpe desenvolve um modelo imaginando um mundo onde todos os investidores utilizam a teoria da seleção de carteiras de Markowitz através tomando decisões usando a avaliação das médias e variâncias dos ativos.4 Sharpe supõe que os investidores compartilham dos mesmos retornos esperados, variâncias e covariâncias. Mas ele não assume que os…

preocupavam em abordar a história social vista a partir “dos grandes nomes”. Jim Sharpe, por exemplo, estimulado pela história das massas estuda a Revolução Francesa, em especial a Batalha de Waterloo que veio a derrotar o exército comandado por Napoleão Bonaparte, levando em consideração não o Duque de Wellington (que comandou a batalha), mas sim as cartas de um soldado raso (William Wheeler) à sua esposa. Ou seja, Sharpe realizou uma história numa perspectiva oposta aquela que até…

6 Tema: Mercado de Capitais 1. Análise fundamentalista de ações. 2. Teoria de carteiras: caso de vários ativos. 3. Modelos de precificação de ativos: CAPM, Fatores e APT. 4. Métodos de avaliação de desempenho de carteiras: Índices de Jensen, Sharpe, Treynor e Modigliani. Bibliografia: Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W. e Jaffe, Jeffrey F. Administração Financeira – Corporate Finance .São Paulo: Atlas, 1995 Bodie, Zvi.,Kane Alex, Marcus,. Alan J..Fundamentos de…

período de 2004 a 2012, buscando diferenças significativas na estabilidade das covariâncias entres as 10 mais importantes empresas da BM&FBovespa, o que implicaria na violação de uma das premissas fundamentais nos modelos de Markowitz (1952) e de Sharpe (1963). 1 Resumo das atividades Ao longo do segundo semestre de 2013 foram desenvolvidas atividades de leitura e pesquisa bibliográfica dentre livros e artigos pertinentes ao assunto a fim de elaborar os fundamentos teóricos…

Medidas de rendibilidade e os índices de mercado. 7.2. A selecção da carteira benchmark (padrão de comparação). 7.3. Medidas clássicas de avaliação da performance – medidas ajustadas ao risco: linha característica ex-post; Reward-to-volatility ratio; Sharpe ratio, entre outras. 7.4. Market Timming: a regressão quadrática e a regressão com variáveis dummy. 7.5. Críticas às medidas clássicas da performance – outros modelos de performance attribution. VIII – A ESTRUTURAÇÃO DE…

retornos dos diferentes ativos no fim do período, isto é, têm expectativas homogêneas quanto à distribuição conjunta dos retornos. O modelo foi criado por Jack Treynor, William Forsyth Sharpe, John Lintner e Jan Mossin, independentemente, baseado no trabalho de Harry Markowitz sobre diversificação e teoria moderna de portfólio. Sharpe foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia do ano de 1990, juntamente com Markowitz e Merton Miller, por sua contribuição ao campo de finanças.

http://www.infoescola.com/economia/contribuicao-provisoria-sobre-movimentacao-financeira-cpmf/ >. Acesso em: 27 out 2014. William Forsyth Sharpe Nascido em na cidade de Boston, Massachusetts (EUA), economista e professor pela Stanford University, Califórnia (EUA), Sharpe ganhou o Prêmio Nobel em sua área em 1990 devido a um trabalho pioneiro que aborda o tema da economia financeira, que contribuiu para fundamentar à teoria…