Exercicios Carteira Portfolio

valorizado para $ 155, dando um ganho de capital de $ 155 - $ 102 = $ 53. Além disso, em 1999 a General Electric pagou dividendo (rendimento corrente) de $ 1,46 por ação. 1,46 0,534 53,4% 102 Não se esqueça da inflação. Para isso resolva o exercício de fixação: EXERCÍCIO de FIXAÇÃO Suponhamos que você tenha comprado uma obrigação (bonds) por $ 1.020, com vencimento em 15 anos, pagando um cupom anual de $ 80. Um ano depois, as taxas de juros caíram, e o preço da obrigação aumentou para…

elétrica... O risco de uma carteira não pode ser totalmente eliminado, mas pode ser reduzido (risco específico) na medida em que os ativos se diversificam ( ex. acréscimo de ações). A diversificação pode ser melhor ou pior, dependendo de como for feita, quanto menor a correlação entre os ativos, melhor será a diversificação. Quanto menor a correlação entre 2 ativos, menor será a volatilidade dos investimentos combinados e maior será o retorno composto do portfólio. Portanto, ao…

Guia de Orientação 1 COMO DESENVOLVER SEU PORTFOLIO Guia de Orientação São Paulo Junho/2001 2 Guia de Orientação SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO Av. Angélica, 2.582 - Cerqueira César - CEP 01228-200 - São Paulo PABX: (11) 3311-1000 - FAX: (11) 3311-1140 Homepage: www.emprego.sp.gov.br Endereço Eletrônico do Programa “Aprendendo A Aprender“: observ@uol.com.br FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP Av. Rio Branco, 1210 - Campos Elíseos -…

instituído, além de ser a maior do segmento de seguradoras independentes em carteira de previdência. Com quatro mil corretores espalhados em 55 escritórios pelo Brasil, a empresa atende a 600mil clientes. Seu principal objetivo é “oferecer soluções que verdadeiramente protejam seus clientes”, sempre pautado pelos seus valores: ética, inovação e pioneirismo. Através de soluções customizadas, a seguradora mantém um amplo portfólio capaz de atender diferentes perfis de clientes – seja por…

pension funds in Brazil: strategic allocation or simple focus in the actuarial target? Luiz Alberto Bertucci1 Flávio Henrique Ribeiro de Souza Luiz Fernando Fortes Félix Resumo Fundos de pensão representam um problema clássico de administração de carteiras, no qual a gestão se centra obrigatoriamente em torno de uma meta atuarial que representa uma referência para a alocação de ativos, no sentido de conseguir retornos que garantam o passivo. Por outro lado, a idéia de que essa meta…

alternativa podem e devem ser avaliados na perspectiva da solvência intertemporal e do ALM – Asset Liability Management da EFPC , a partir de simulações efetuadas para um plano de benefícios hipotético. Nas simulações, busca-se derivar estratégias para carteira de ativos, associadas ao gerenciamento da restrição de solvência, em resposta a variações nas taxas de juros em ativos de renda fixa e à volatilidade de ativos de renda variável. Como recomendação, sugere-se, em termos…

Exercício 2 Deliamento de experimentos de misturas na Otimização de Portfólios utilizando DOE (Projeto de experimentos) Nome: Maurício Sá Paixão Montagem, Otimização e Controle. Este trabalho visa propor um novo método para a otimização de portfólios de carteiras de investimento, onde leva em conta a maximização do retorno de diferentes ações ao mesmo tempo em que considera a minimização do seu risco. Este método considera a

Markowitz e a teoria da seleção de carteira (1952) Existe consenso entre os estudiosos em Finanças que o artigo de Harry Markowitz (Portfolio Selection, de 1952)[1] foi um dos precursores da moderna teoria Moderna de Finanças,[2][3] ao apresentar de maneira precisa, pela primeira vez, os conceitos de risco e retorno. Essa identificação de retorno e risco através de média e variância tão usada por profissionais de finanças hoje em dia não era tão óbvia naqueles dias! Essa façanha de…

Rendibilidade de um Activo Teoria da Carteira • Taxa de rendibilidade do activo i ao longo do período compreendido entre t-1 e t (HPR – Holding Period Return): 1. Rendibilidade, Risco e Diversificação ri ,t  2. Carteiras Eficientes. A Fronteira Eficiente no Contexto de Activos com Pi ,t  Pi ,t 1  Di ,t Pi ,t 1 onde: Risco  • Pi,t-1 = Preço do activo i no momento t-1 (início do período)  1 Pi,t = Preço do activo i no momento t (final do período)

Nota: os exercícios para entregar pretendem contribuir para um acompanhamento contínuo da disciplina. A qualidade de apresentação é irrelevante. 1ª aula: Apresentação. Capitalizações e Actualizações. Juros Simples e Compostos. Capitalizações e Actualizações: 1.a.b, 2.a, 10, 4.a.c, 5.b, 7, 14, 25, 27, 28, 29 Preparação da 2ª aula: Exercícios obrigatórios: Capitalizações e Actualizações: Exercícios 1 a 29. 2ª aula: Rendas. Rendas: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 Preparação da 3ª aula:…