Exercicios Carteira Portfolio

............. 15 2.3.1 Conceito de risco ................................................................................................. 15 2.3.2 O risco em carteiras de investimento ................................................................. 16 2.4 Relação risco versus retorno e a Teoria de Portfólio .................................................. 20 2.5 Medidas de avaliação de desempenho…

(GRÁFICA): 11 7.2 ANÁLISE OBJETIVA (ESTATÍSTICAS) 13 7.3 CONCLUSÃO 14 8. FRONTEIRA DE EFICIÊNCIA 14 9. PORTIFÓLIO 15 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 15 11. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 15 Resumo Uma carteira ótima é o que se espera em um bom portifólio de ações, o estudo analisou três empresas brasileiras de setores diferentes, a Embraer, a BRF e o Itautec. Os riscos dessas empresas parecem ser bem baixos e os retornos também deverão…

EXERCÍCIO DE PROJETO FÍSICO Construa o Projeto Físico para o MER, Esquema Relacional e Dicionário de Dados abaixo contendo: 1) Criação das Tabelas; 2) Criação das Chaves Primárias; 3) Criação das Chaves Estrangeiras (Foreign Key); 4) Criação dos Índices Necessários; 5) Criação das Demais Constraints (Not Null e Check); 6) Projeto das Tablespaces Necessárias. MER * Matricula o Nome o Endereço o Telefone ALUNO ALUNO TURMA N M * CodCurso o Nome o Área 1 CURSO E N 1 DISCIPLINA TEM…

9% 10% 33 Retorno e Risco de uma Carteira Carteira é qualquer conjunto de ativos financeiros. Tem como objetivo maximizar a utilidade (grau de satisfação) do investidor pela relação risco/retorno. O retorno esperado de uma carteira de mais de um ativo é determinado pela média ponderada do retorno de cada ativo em relação a sua participação no total da carteira. 35 36 Retorno e Risco de uma Carteira Dado que uma carteira composta por duas ações ( X e Y)…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…

Exercício de Fixação de Conhecimento – Mercado de Ações - Respostas 1. Conceitue Ações, Sociedades de Capital Aberto e Sociedade de Capital Fechado. São títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa. abertas:quando são distribuídas entre um número mínimo de acionistas. Ações fechadas: restritas a um grupo de poucos investidores. Empresas familiares são um exemplo. 2. Quais são os principais tipos de ações e suas principais características?…

Disciplina Portfólio N° 03 Operações do Departamento Pessoal Cálculos de Rescisões, Férias e Fol ha de Pagamentos :: Portfólio OBJETIVO O aluno conhecerá os principais fundamentos legais da legislação trabalhista e previdenciária. Os aspectos que determinam a relação capital e trabalho, quer seja no relacionamento entre empregado e empregador, nas relações sindicais e direitos previdenciários. ORIENTAÇÃO O objetivo desta atividade é fazer com que o aluno(a) aplique os…

Lista de Exercícios 1. Se a volatilidade anualizada dos retornos da taxa de câmbio BRL/USD é de 45% a.a, calcule qual é a volatilidade diária? Para se calcular a volatilidade diária, basta dividir a volatilidade anualizada de 45% pela raiz quadrada de 252. É uma convenção utilizar-se 252 porque se considera que o ano tenha 252 dias úteis. Portanto, a volatilidade diária é igual a 45%/raiz(252), que é igual a 2,835% a.d. 2. Explique o modelo de alisamento exponencial (EWMA)…

monitoramento de risco, prevenir perdas em seus portfólios. Dentre as medidas de proteção hoje existentes, estratégias de limite máximo de perda, de posições cobertas e estratégias dinâmicas como o hedge delta e hedge deltagama podem ser destacadas. Uma vez que esses modelos são indicados para variações de preços geradas em condições normais de mercado, este trabalho se propõe a desenvolver um modelo de otimização para hedge, capaz de reduzir a perda máxima do portfólio em situações de…

Trabalho de Gestão de Portfolios - Banco do Brasil • 1) Qual a probabilidade do fundo, cujos rendimentos são apresentados abaixo em percentual ao mês, de ter um retorno situado entre 2%a.m. e 3%a.m.? Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 1,9 2,4 2,9 2,1 0,8 1,3 0,2 • 2) Qual a probabilidade do fundo, cujos rendimentos em percentual ao mês, são apresentados a seguir de ter um rendimento menor que a poupança, estimada em 0,5%a.m.? Jan…