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11205 palavras
45 páginas
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMECPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ECONOMIA
Um Modelo de Otimização para Hedge sob Estresse
Raphael Pinho Ramos da Silva
ORIENTADOR: Antonio Marcos Duarte Júnior
Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2007
“UM MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA HEDGE SOB ESTRESSE”
RAPHAEL PINHO RAMOS DA SILVA
Dissertação
apresentada
ao
curso
de
Mestrado Profissionalizante em Economia como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre em Economia.
Área de Concentração: Finanças & Controladoria
ORIENTADOR: ANTONIO MARCOS DUARTE JÚNIOR
Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2007.
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“UM MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA HEDGE SOB ESTRESSE”
RAPHAEL PINHO RAMOS DA SILVA
Dissertação
apresentada
ao
curso
de
Mestrado Profissionalizante em Economia como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre em Economia.
Área de Concentração: Finanças & Controladoria
Avaliação:
BANCA EXAMINADORA:
_____________________________________________________ Professor ANTONIO MARCOS DUARTE JÚNIOR (Orientador) Instituição: Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais - IBMEC
_____________________________________________________ Professor MARCELO MELLO Instituição: Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais - IBMEC
_____________________________________________________ Professor ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO Instituição: Bolsa de Mercadoria e Futuros – BM&F
Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2007. 3
FICHA CATALOGRÁFICA
Entrar em contato com a biblioteca no 14º andar, ou através do e-mail: geyza@ibmecrj.br
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DEDICATÓRIA
Aos meus pais Regina e Orlando, aos meus tios Luis e Cristina e aos meus avós Milton, Zuleika e Julieta por terem apoiado as minhas decisões e por estarem sempre ao meu lado.
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AGRADECIMENTOS
Agradeço aos meus professores que me passaram o conhecimento que hoje tenho em