Otimização e Controle

Exercício 2
Deliamento de experimentos de misturas na Otimização de Portfólios utilizando DOE (Projeto de experimentos)

Nome: Maurício Sá Paixão
Montagem, Otimização e Controle.

Este trabalho visa propor um novo método para a otimização de portfólios de carteiras de investimento, onde leva em conta a maximização do retorno de diferentes ações ao mesmo tempo em que considera a minimização do seu risco. Este método considera a influência de variáveis de mercado sobre a formação de portfólio usando arranjos de mistura e programação não linear. As variáveis de mercado podem ser entendidas como variáveis de ruído ou cenários para o cálculo do risco/retorno por modelos convencionais. De forma secundária, objetiva também:
 Desenvolver uma proposta de integração entre diversos cenários de mercado e os modelos de cálculo de risco/retorno;
 Levantar o estado da arte dos modelos existentes para a otimização de portfólios e de aplicação de DOE de misturas;
 Realizar análise comparativa entre os principais modelos existentes de otimização de portfólio e o proposto pelo projeto;
 Avaliar a adequação do modelo proposto.
Seu ineditismo se mostra à medida que a utilização de projetos de experimentos para a formação de portfólio se mostra uma idéia relativamente nova.
Classificação da Pesquisa e Objeto de Estudo
O objeto de estudo desta pesquisa é o mercado acionário brasileiro, centralizado na BMF Bovespa. Os dados para a realização deste trabalho de pesquisa se encontram no banco de séries temporais não lineares, disponibilizado pela própria BMF Bovespa.
A pesquisa será de natureza aplicada, de objetivo exploratório e explicativo. O problema será abordado de forma quantitativa. Os procedimentos técnicos se basearão em pesquisas bibliográfica e experimental, com a utilização também de técnicas de modelagem e simulação.
Contribuições Teóricas e Práticas
Considera-se importante que modelos de