Beta Da Carteira

....................................................................................................... 21 Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ................................................................... 22 3.11 Risco de Carteira ................................................................................................................... 23 3.12 Risco Diversificável e Risco de Mercado…

que o beta da companhia é 1,5, a taxa livre de risco é 8%, e o retorno da carteira de mercado, tal como o Dow Jones, é de 16%. Você acredita também que o risco do projeto não é muito diferente do risco de outras companhias. Avaliar o nível de risco para esse investimento. . Supor que você deseje encontrar o VPL de um projeto, mas não tem ideia de qual taxa de desconto utilizar. Você sabe, entretanto, que o beta da companhia é 1,5, a taxa livre de risco é 8%, e o retorno da…

benefícios às empresas. =============================================== As empresas de cobrança estão sempre preocupadas em "bater" a meta estipulada pelos contratantes, pois caso não consigam chegar ao resultado esperado correm o risco de perder a carteira. Muitas delas recorrem ao feeling de seus colaboradores ou ao próprio contratante para executar determinada estratégia. Eis que em muitos casos essa não é a melhor saída, aliás, é um belo chute no escuro. Em outras organizações…

......................................................................................................... 21 Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ................................................................... 22 3.11 Risco de Carteira ................................................................................................................... 23 3.12 Risco Diversificável e Risco de Mercado .............................................................................. 24

5: Qual características de um conjunto de ativos para montagem de uma carteira de investimentos via diversificação? RESOLUÇÃO: Para diluiçao dos riscos via diversificação de um conjunto de ativos se faz necessário que tais ativos possuam um baixo grau de correlação entre eles com objetivo de diminuir os riscos diversificáves dos ativos. Questão 6: O que determina o índice beta no modelo CAPM? RESOLUÇÃO: O índice beta n modeo CAPM consiste em uma medida relativa ao risco não…

ativo, que não se alastra aos demais ativos de uma carteira e é identificado nas características próprias de cada investimento. O mesmo é ocasionado por eventos aleatórios, como processos judiciais, greves, programas de marketing mal sucedidos, ganhos ou perdas de grandes contratos e outros eventos específicos a empresa. Os riscos não sistemáticos podem ser minimizados, até mesmo neutralizado por meio da diversificação de carteira. Portanto, as carteiras mais diversificadas tenderão a…

....................................................................................................... 21 Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ................................................................... 22 3.11 Risco de Carteira ................................................................................................................... 23 3.12 Risco Diversificável e Risco de Mercado…

Conteúdo 1 Risco e Retorno Logo Administração Financeira 2 Avaliação em Carteiras 3 Prof. Dimas José Detoni Custo de Capital prof_djd@hotmail.com Risco e Retorno Se soubésssemos com antecedência qual seria o preço futuro de um título qualquer, o investimento seria uma tarefa simples. Infelizmente, é difícil fazer tais predições certas. Definição de Risco Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos (reais ou…

que afetam todas as empresas e é determinado por fatores conjunturais e de mercado. Esse risco permanece numa carteira mesmo depois da diversificação, sendo comum a todo investidor; e • Risco não sistemático ou risco diversificável, decorrente de fatores específicos da empresa, e que pode ser eliminado pela combinação com outros ativos. Segundo a Moderna Teoria de Carteiras, como o risco não sistemático pode ser eliminado pela diversificação, um investidor só pode ser…

de ativos numa carteira tendem a reduzir suas flutuações totais. 6. O mercado é um veículo altamente eficiente que contém todas as informações disponíveis. Portanto, seu risco estabelece um indicador comum contra o qual os riscos não‑diversificáveis de todos os outros títulos podem ser comparados. 7. Um beta igual a 1,0 significa que o título tem o mesmo risco que o mercado. Um beta de 0,8 indica que o título é menos arriscado que o mercado. Reciprocamente, os títulos com betas de…