Autocorrelação

neotropicais é maior para as espécies onde machos são maiores que as fêmeas (“Regra de Rensch”); Avaliar a existência de padrão filogenético para os dados de tamanho do corpo em machos e fêmeas de primatas neotropicais; Remover os efeitos de autocorrelação filogenética, utilizando métodos comparativos; 4. Material e Método i – Criar uma matriz dados morfométricos, extraídos da literatura (WILSON & REEDER, 1996; FONSECA et al, 1996; REDFORD & EISENBERG, 1992; EISENBERG &…

revelaram uma associação positiva e significativa entre essas variáveis, embora apenas ao nível de 5% de significância. Esse modelo foi estimado pelo método de efeitos fixos, com correção cluster da matriz de covariância do coeficiente, devido à autocorrelação e à heteroscedasticidade dos erros. Além disso, o teste de endogeneidade do índice IQG não permite rejeitar a hipótese nula de exogeneidade dessa variável. O teste de Hausman do modelo (1) não permite distinguir o estimador de…

menor o valor de p, menos provável que os resultados da amostra venham de uma população onde a hipótese nula é verdadeira. ENEGEP 2006 ABEPRO 5 XXVI ENEGEP - Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006 2.1.5. Autocorrelação dos Resíduos Na autocorrelaçao dos resíduos utilizamos o procedimento de Durbin-Watson, que é a estatística que mede a correlação entre cada resíduo e o resíduo para o período de tempo imediatamente antecedente àquele de interesse (LEVINE, 2000,…

municípios agregados no quadrante Q1 (+/+); área de menor risco com municípios agregados no quadrante Q2 (-/-); área intermediária de risco de transmissão com municípios agregados nos quadrantes Q3 (+/-) e Q4 (-/+)3. Para visualização das áreas com autocorrelação espacial estatisticamente significantes (p < 0,01) foram utilizados mapas representativos para o IPA do Moran Map. RESULTADOS No período de 1994 a 2005, o comportamento da malária em Rondônia passou por dois momentos…

(padrão do software Gretl). O teste apresentou um p-valor igual a 0,653123 e, portanto, aceita-se a hipótese nula, e o modelo está sem heterocedasticidade. O modelo apresentou autocorrelação entre os resíduos a uma margem de 5% com p-valor de 0,015 e, também, deve-se rejeitar a hipótese nula de que não se tem autocorrelação. Os resíduos possuem distribuição normal. Das variáveis independentes inseridas no modelo, apenas EXPORTAÇÃO foi significativa a 1% e a variável Dummy a 10%. Antes de…

(iii) Basta notarmos que mas, sabemos que ou seja, . (iv) Temos que Note que a facv de um processo estacionário tende a zero quando Função de Autocorrelação A função de autocorrelação do processo é definida por e possui as mesmas propriedades da função de autocovariância , exceto que agora temos . A função de autocorrelação é utilizada para identificarmos um modelo adequado para a série temporal. Exemplo 1.3.1: Voltando ao Exemplo 1.2.1, temos uma sequência…

validação de um modelo de Regressão. Para que todos os testes estatísticos vistos anteriormente tenham plena validade é preciso que o modelo de regressão sob análise siga os pressupostos básicos referentes à regressão. Independência de erros ou autocorrelação residual: os resíduos (u) devem ser distribuídos aleatoriamente em torno da reta de regressão. Portanto, os resíduos não devem ser correlação entre si; Homocedasticidade: a variância dos resíduos (u) é constante para todos os…

A autocovariância é uma das funções usadas na identificação da estrutura de um modelo ARIMA. Definição 21.7. (Autocorrelação de “lag” k) A autocorrelação de “lag” k é definida como: ρk = Cov(Yt , Yt +k ) γ k = 2 para k = 0, 1,2, .... Var (Yt ) σ Note que ρ0 = 1 sempre. As definições 21.6. e 21.7. referem‐se à autocovariância e autocorrelação teóricas. Na prática, apenas observamos uma série temporal, e estas funções devem ser estimadas a…

ESTATÍSTICOS 2.1 ESPERANÇA CONDICIONAL E INCONDICIONAL . . . . . . . . . . . 2.2 PROCESSOS AUTO-REGRESSIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 PROCESSOS ESTOCÁSTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 AUTOCOVARIÂNCIA E AUTOCORRELAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . 2.5 ESTACIONARIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 ERGODICIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 RUÍDO BRANCO . . . . . . . . . . . . . . .…

homocedástico. Simbolicamente temos: Var (ui / Xi) = [E (ui / E(ui) / Xi] =E(u²i / Xi) =σ² iii) (3.2.1) Normalidade: o termo de erro possui distribuição normal, N(0, σ²). Todas as variáveis importantes devem estar contidas no modelo. iv) Ausência de autocorrelação: o erro associado a uma observação é estatisticamente independente do erro associado a uma outra observação, o que significa que os erros não são relacionados entre si. Simbolicamente: Cov (εi, εj) = 0 com i ≠ j…