Autocorrelação

considerado uma desvantagem pela falta de alternativas quando se sabe que o modelo está mal especificado. 4.4 Teste d de Durbin-Watson Para a detecção da correlação entre os integrantes de séries de observações ordenadas no tempo ou no espaço (autocorrelação), o teste utilizado é elaboado pelos estatísticos, Durbin e Watson, o qual tem a seguinte definição: d=t=2t=n(ût-ût-1)²t=1t=nû12 sendo a razão da soma das diferenças, elevadas ao quadrado, entre sucessivos resíduos e a…

modelo: d_U = 0,23905 – 21,0962 dlYt – 8,18020 dlYtt-1 + 0,307865 dYt-1 T = 252 R-quadrado 0.969457 Autocorrelação Para avaliar se este modelo apresenta autocorrelação (a falta de independência dos erros) recorremos ao teste LM. Concluímos, então, que o modelo não tem autocorrelação porque o p-value é maior do que 0,05. O Teste LM para detectar a autocorrelação dos erros faz-se do seguinte modo: 1º Estimar o modelo inicial obtendo os resíduos [pic] 2º Estimar…

os previsores (correspondente aos filtros) sem precisar levar em consideração as relações econômicas que geram as séries (SOUZA, NUNES, ALMEIDA E EISFELS, 2006). São modelos matemáticos que visam captar o comportamento da correlação seriada ou autocorrelação entre os valores da série temporal, e com base nesse comportamento realizar previsões futuras (MAKRIDAKIS, WHEELWRIGHT, & HYNDMAN, 1998). Os modelos ARIMA resultam da combinação de três componentes denominados “filtros”. O…

das observações no espaço. O cálculo deste índice define dois tipos de matriz de contigüidade, de 7 primeira e segunda ordem, considera um município “x” utilizando o critério de vizinhança tipo rainha§. Tabela 1 Resultado do teste de autocorrelação espacial municipal (1991 – 2000. Minas Gerais) I de Moran – IDHM* (primeira ordem) Ano I de Moran – IDHM* (segunda ordem) Renda Educação Longevi -dade. Total Munici. Renda Educação Longevi -dade. …

que as variâncias do erro estocástico se tornem em uma constante. A autocorrelação é um fenômeno típico de séries temporais, contudo em dados de corte a detecção do mesmo também poderá ocorrer. O teste implica em reconhecer se há, ou não, a existência de correlação entre os resíduos do modelo. Para isso, realizou-se o teste de Durbin-Watson. O teste de Durbin-Watson é utilizado para detectar a presença de autocorrelação (dependência) nos resíduos de uma análise de regressão.…

P e Prod. não foram significativa a 5% de probabilidade (p- valor>0,05). Também foi calculada a matriz de correlação de Spearman onde as variáveis Ca e P têm correlação significativa. Ao estudar o índice autocorrelação de Moran, na Tabela 2 verifica-se que Ca e Prod. tem autocorrelação espacial significativa a 5% de probabilidade. Tabela 2 – Tabela de auto correlação pelo índice de Moran. Variáveis IM-Observado IM-Esperado Desv. Pad. do IM Ca 0,047183 -0,01786 0,018782…

probabilística contendo uma variável aleatória. UFC – CT – DEM - Prof. Dr. Carlos André Dias Bezerra – set/2014 Cap 3 - The Riddle of the Tides - O Enigma das Marés Um processo de suavização envolve o método de médias móveis, conhecido como autocorrelação, que permite a estimativa do componente de tendência. A análise de tendência pode ser executada através da obtenção das séries harmónicas (não estocásticas), que são periódicas ou de natureza cíclica), a partir de um…

descrever a distribuição espacial da(s) variável(is) em análise, os padrões de associação espacial (clusters espaciais), bem como verificar a forma da associação (estacionária ou não) e a existência de observações atípicas (outliers). Além disso, a autocorrelação espacial é também importante, pois permite que, mediante efeitos de transbordamento espaciais (spillover), dados de uma localidade ou região podem influenciar dados de outra localidade. As variáveis demográficas utilizadas na…

econométrico. Os critérios econômico e estatístico avaliaram a consistência teórica e confiança estatística dos sinais dos coeficientes. O critério econométrico avaliou os problemas referentes a presença de multicolinearidade, heteroscedasticidade e autocorrelação. Apesar de não ter sido feito nenhum teste especifico a questão da micronumerosidade ou pequenez do tamanho da amostra não foi deixada de lado. Conforme o Quadro 1, exceto para a variável referente a tecnologia, todos os…

distância (k) que separa as duas observações consideradas. 1.1 TESTE DE ESTACIONARIEDADE COM BASE NO CORRELOGRAMA Os coeficientes de correlação estimam a correlação existente entre a variável e suas defasagens. Por exemplo, uma autocorrelação de primeira ordem é a correlação entre yt e yt-1; o de segunda ordem seria Cor[yt, yt-2]. Um correlograma é a representação gráfica da correlação e das defasagens. Elaboramos a seguir o correlograma (Quadro 1) da…