Autocorrelação

Jarque-Bera, observamos que o modelo não apresenta problema de normalidade dos resíduos. Já o teste White demonstrou a não existência de Heterocedasticidade. De acordo com a estatística Durbin-Watson (2,09) o modelo também não apresenta problema de autocorrelação residual. O coeficiente de determinação foi de 0,88 e as variáveis foram todas significativas ao nível de 10% de significância. Além disso, o modelo é validado pelo teste F. Dependent Variable: CA Method: Least Squares…

de lucros da empresa contra a série de lucros da economia como um todo (conjunto de empresas que represente); bD - Coeficiente da variável dummy; e bi - Coeficientes das variáveis Xi. As regressões serão executadas com o ajuste NeweyWest para autocorrelação serial e heterocedasticidade, com a utilização do Econometric Toolbox para Matlab de LaSage (www.spatial-econometrics.com acesso em 1/11/2004). Para representar o mercado brasileiro, foram selecionadas todas as empresas pertencentes…

Exponencial • Ciclos Filtro HP Filtros de frequência • Autocorrelação (Correlograma) • Variância de Longo Prazo • Teste de Razão de Variância • Teste de Independência BDS 6 Regressão Simples • Diagnóstico dos coeficientes Scaled Coefficients Intervalo de Confiança Variáveis Omitidas • Diagnóstico dos resíduos Teste de Normalidade Teste de Independência (BDS) Correlograma Q-stat Correlograma dos Resíduos ao Quadrado Teste de Autocorrelação – LM Testes de…

usado para verificar a ausência de autocorrelação, no qual o desvio padrão dos dados ordenados residuais (SD) é comparado com o desvio padrão das diferenças sucessivas (SDsd) do mesmo conjunto de dados. Se os dados são aleatoriamente e normalmente distribuídos e homoscedásticos, não deve haver diferença estatística entre o SD e o SDsd . Um valor DW é estimado, variando de 0 a 4, com média 2. Se o valor calculado converge para 2, isto significa que não há autocorrelação. Se estes valores…

para a série temporal (ARCHER apud LEMOS, 2006). Os modelos de Box-Jenkins, genericamente conhecidos por ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages), são modelos matemáticos que visam capturar o comportamento da correlação seriada ou autocorrelação entre os valores da série temporal, e com base nesse comportamento, realizar previsões futuras (WERNER & RIBEIRO, 2003). Segundo Box et al. (1994), são três as fases de construção de um modelo Box-Jenkins: (i) identificação,…

para superar o problema da endogeneidade, na medida em que as variáveis tamanho e distância não estariam relacionadas com a renda, portanto, não haveria canais pelos quais eles poderiam afetá-la que não seja através do comércio, não havendo autocorrelação (resíduos). Para a formulação da variável instrumental, são usadas três equações que demonstram como o modelo utilizado foi construído. A primeira mostra que a renda per capita de um país ou estado (Yi) é uma função de sua…

conectividade; ordenação; planos de informação; curvas de preenchimento espacial; indexação; recursividade na divisão espacial. 9 Modelagem de Superfícies: interpolação e extrapolação espacial; métodos de representação de superfícies; triangulações; autocorrelação espacial; ponderação; krigagem; técnicas de interpolação; modelos numéricos. 10 Computação Gráfica: representação numérica de dados gráficos; Geometria Computacional; algoritmos; processamento vetorial; processamento de…

variância. Ajustamento de curvas e método de mínimos quadrados. Análise de regressão e correlação. Análise de Regressão: Modelo de regressão linear simples e múltipla, propriedades e interpretações. Modelos linearizáveis. Multicolinearidade, Autocorrelação serial e Heterocedasticidade de variâncias. Séries temporais: Conceitos básicos. Modelos ARIMA; raíz unitária e cointegração Características básicas do Sistema Elétrico Brasileiro: Sistema de governança: composição e atribuições…

características espaciais da turbulência como um todo. Estas são divididas em Correlação Temporal, que permite o estudo da natureza repetitiva da turbulência, e Correlação Espacial, o estudo da não uniformidade espacial da ação das rajadas. As funções de autocorrelação (correlação temporal) descrevem a dependência entre o valor de uma componente da flutuação em um instante e o valor desta componente em um instante U •. Para o caso do vento horizontalmente uniforme, esta função é…

Foram aplicados teste t de variância, F para significância e o teste de Durbin-Watson para autocorrelação. O teste de Durbin-Watson “É um teste simples e um dos mais utilizados ainda hoje. Porém sua utilização é válida apenas para a verificação da existência de autocorrelação com padrão autoregressivo de 1º ordem.” (VASCONCELLOS, ALVES, p. 113, 2000). Ainda segundo esse autor, não há autocorrelação quando d está entre 0 e aproximadamente 2. As hipóteses estatísticas analisadas no…