Autocorrelação

de lucros da empresa contra a série de lucros da economia como um todo (conjunto de empresas que represente); bD - Coeficiente da variável dummy; e bi - Coeficientes das variáveis Xi. As regressões serão executadas com o ajuste NeweyWest para autocorrelação serial e heterocedasticidade, com a utilização do Econometric Toolbox para Matlab de LaSage (www.spatial-econometrics.com acesso em 1/11/2004). Para representar o mercado brasileiro, foram selecionadas todas as empresas pertencentes…

pensar juntos, abrindo o caminho para a elaboração psíquica. Segundo Honneth (2009), a luta por reconhecimento, o engajamento em ações coletivas, tira os sujeitos “da situação paralisante do rebaixamento passivamente tolerado” e possibilita “uma autocorrelação nova e positiva”. Em meio aos semelhantes que também sofreram e sofrem com a humilhação social é possível ver o reflexo de outra imagem de si, que pode contrapor-se à imagem negativa cruelmente imposta pelas situações de…

ES – Brasil – CEP: 29.075-010 Telephone/Phone: 55 27 4009-4444 - Fax: 55 27 4099-4422 www.fucape.br – fucape@fucape.br 4.2 Análise dos Resultados Numa primeira análise dos resultados verificou-se no teste D (Durbin-Watson) que havia autocorrelação entre os resíduos, rejeitando-se a hipótese nula. Contudo esses resultados puderam ser corrigidos acrescentando as regressões o modelo auto-regressivo de primeira ordem de Markov. Após as correções verifica-se que os resultados…

geocampo numérico. o Uma característica particular dos campos físicos é o grau extremamente alto de autocorrelação espacial (Cliff e Ord,1981). Esta característica permite inferir que posições próximas têm chance de possuirem características similares, compensando assim o fato de não se medir o fenômeno contínuo em todas as posições, dado que elas são infinitas. O conhecimento da autocorrelação espacial fornece pouca informação de quão rápidamente os valores mudam entre posições…

processos de tendência estacionária com quebra estrutural. 80 A estratégia para detectar a presença de tendência não estacionária e de quebra estrutural baseia-se no conhecimento prévio da série, na análise gráfica e dos coeficientes de autocorrelação ou do correlograma e em testes para a presença de raiz unitária. Na análise de regressão, o tratamento das séries temporais de tendência não estacionária depende do tipo da tendência, que pode ser determinística ou estocástica…

significativos para o teste p após serem inseridos na regressão da demanda e da oferta de carne bovina. O resultado obtido ratificou o uso de MQ2E para a estimação do modelo apresentado. 4.1 Modelo de demanda Foi constatada a presença de autocorrelação serial positiva para o modelo de oferta e utilizou-se a correção através dos Mínimos Quadrados Generalizados (MQG). As hipóteses de heterocedasticidade foram descartadas para as duas equações do modelo. A análise comparativa das…

estimação de parâmetros; coeficientes de determinação múltipla; teste de hipóteses; variáveis “dummy” e tendência. Testes de especificação. Correção para os problemas de análise de regressão; forma funcional; escolha de variáveis; multicolinearidade; autocorrelação; heterocedasticidade; variáveis defasadas. Co-requisito: ESTATÍSTICA ECONÔMICA II. 14. CONTABILIDADE SOCIAL 72h(4) - Definições e desenvolvimento conceitual da contabilidade social. Comparações intemporais de agregados.…

podem ampliar o grau de diversificação dos portfolios e reduzir riscos. O mesmo não ocorre com países de mercados financeiros menos profundos, pois nesse caso o ganho inicial de diversificação em termo de moeda é anulado pela possibilidade de autocorrelação de preços de ativos. Apesar de admitirem a existência da inconversibilidade, autores como Bordo e Flandreau (2001) defendem ponto de vista distinto para a sua explicação. Revista de Economia Política 28 (4), 2008 543…

ESTATÍSTICOS: 1 Análise de Séries Temporais. 2 Estacionaridade, Modelos no Domínio do Tempo e de Freqüência, Métodos de Decomposição e de Amortecimento e de Auto-Regressão, Modelos com Tendência e Sazonalidade, Funções de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial, Análise de Gráficos: autocorrelação, previsão. Modelagem de Box-Jenkins: Análise Espectral. 3 Análise de Regressão. Regressão Linear Simples, Inferência Estatística na Regressão Linear Simples, Regressão e Correlação…

que obedece à lei de formação de um processo auto-regressivo de médias móveis ARMA(p,q). O natural p é a ordem da parte auto-regressiva e o natural q a ordem do processo de médias móveis. Sabe-se que a função de autocorrelação da série tem queda exponencial e que a função de autocorrelação parcial não se anula na defasagem (“lag”) de ordem 2, mas se anula a partir da defasagem (“lag”) de ordem 3, inclusive. Assinale a opção que dá os valores de p e q. a) p=0 e q=0 b) p=0 e q=2 c) p=1 e…