Econometria aplicada ao eviews

ECONOMETRIA
Aplicada ao Eviews com exemplos e exercícios Igor Alexandre Clemente de Morais
Abril de 2013

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Econometria Aplicada no Eviews

Sumário
1 Como abrir dados no Eviews
2 Gráficos
3 Funções de distribuição
• A Curva Normal
• A curva Qui-quadrado e testes
• Curva F
• Distribuição de Poisson
4 Estatísticas descritivas, testes de hipótese e ANOVA
• Histograma e Estatísticas
• Teste de hipótese
• Estatística por Classificação
• Teste da Distribuição Empírica
• ANOVA
5 Características dos dados de séries de tempo
• Ajustamento Sazonal
• Alisamento Exponencial
• Ciclos
Filtro HP
Filtros de frequência
• Autocorrelação (Correlograma)
• Variância de Longo Prazo
• Teste de Razão de Variância
• Teste de Independência BDS
6 Regressão Simples
• Diagnóstico dos coeficientes
Scaled Coefficients
Intervalo de Confiança
Variáveis Omitidas
• Diagnóstico dos resíduos
Teste de Normalidade
Teste de Independência (BDS)
Correlograma Q-stat
Correlograma dos Resíduos ao Quadrado
Teste de Autocorrelação – LM
Testes de Heteroscedasticidade
Breusch-Pagan-Godfrey
Harvey
Glejser
ARCH
• Diagnóstico de estabilidade
Teste de Chow
Teste de Quandt-Andrews
Teste de Previsão de Chow
Teste de Ramsey
Igor Morais

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Econometria Aplicada no Eviews

•

Estimativas Recursivas
Recursive Residual
Teste CUSUM
Teste CUSUM ao Quadrado
Teste de Previsão one-step
Teste de Previsão N-step
Coeficientes Recursivos
• Leverage Plots
• Estatísticas de Influência
• Previsão - Forecast
• Anexo estatístico
7 Regressão Múltipla
• Diagnóstico de estabilidade
• Previsão
• Stepwise
8 Raiz Unitária
• Teste de Dickey-Fuller
• Dickey-Fuller Aumentado
• Teste ERS
• Phillips-Perron
• O teste KPSS
• Teste NgPerron
• Raiz Unitária Sazonal
9 Modelos ARIMA
• Modelo AR
• Modelo MA
• ARMA
10 Modelos univariados da família ARCH
• ARCH
• GARCH
• EGARCH
11 Modelos de Fator

1. Como abrir dados no Eviews
Há várias formas de abrir dados no