Autocorrelação

confirmou-se para as duas estimativas da taxa de câmbio real e para os três períodos estudados, conforme tabela 4.2. A análise dos resíduos da equação de Dickey-Fuller, Yt =  + Yt-1 +  i Yt -i+ t , mostram que os mesmos não apresentam autocorrelação, nem heterocedasticidade; sendo, portanto, ruídos brancos. O teste de estacionaridade de Dickey-Fuller para a primeira diferença das estimativas da taxa de câmbio real, mostrado na tabela 4.3, indica que as séries tornam-se…

método MQO, por forma a encontrar o melhor determinante da balança comercial e que melhor explica a teoria económica. O trabalho partiu dos pressupostos básicos da regressão múltipla, nomeadamente a normalidade, homocedasticidade, linearidade, não autocorrelação e nem multicolinearidade. Foi também testado o método CHOW para ver se o modelo não sofreu uma quebra estrutural ao longo do período em estudo. De acordo com os pressupostos do modelo linear múltiplo, normalidade significativa…

ordens, respectivamente, dos componentes auto-regressivo AR(p) e média móvel MA(q), e d é o número de diferenças necessárias para tornar a série estacionária; (ii) Modelagem SARIMA – consiste na utilização de modelos ARIMA que contemplam também autocorrelação sazonal, denominados SARIMA (p,d,q)x(P,D,Q), onde P, D e Q são os parâmetros da componente sazonal; (iii) Modelos Lineares de Tendência e Sazonalidade, com aplicação de modelagem ARIMA na série residual; (iv) Alisamento Exponencial…

0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.0005 0.0683 0.0000 0.0001 0.0000 Fonte: Elaboração própria. Nota: 1A letra D no início das variáveis refere-se à primeira diferença. A sigla AR oferece os valores relativos ao teste do multiplicador de Lagrange para autocorrelação, enquanto a sigla ARCH mostra os valores para o teste de Engle para resíduos ARCH. RSS corresponde à soma dos quadrados dos resíduos, enquanto DW refere-se à estatística de Durbin-Watson. Nos termos Normality e RESET, estão…

seguido com certa distância pelo setor de eletricidade, gás e água, com pouco mais de 12%. Os demais setores ficaram com uma representatividade abaixo de 10%. Para observar o comportamento das variáveis independentes e detectar a existência de autocorrelação entre elas, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis independentes. A Tabela 2 apresenta o valor do r de Pearson para as variáveis independentes dos países da América Latina. TABELA 2 CORRELAÇÃO…

conjunto de variáveis independentes em cada bloco. Para avaliar a qualidade dos modelos de regressão foram aplicados diversos diagnósticos. Para avaliar a quesito da autocorrelação e independência das observações foi analisado se o valor a estatística de Durbin Watson se encontrava dentro dos patamares de 1,5 e 2,5, indicativo de autocorrelação não significativa (NORUSIS, 1999). Não ocorreram problemas desta natureza nos modelos testados. A multicolinearidade foi avaliada pela análise da…

+ β ln X (2) Regressores não-estocásticos Os valores de X são fixos em amostragens repetidas (3) Média zero dos distúrbios E(ui|X2i,...,Xki) = 0 para todo i (4) Homocedasticidade Var(ui|X2i,...,Xki) = σ² (constante) para todo i (5) Ausência de autocorrelação dos distúrbios Cov(ui ,uj |X2i,...,Xki ,X2j,...,Xkj) = 0 para i ≠ j 1-2 (6) Ausência de correlação entre regressores e distúrbios Cov(ui ,X2i) =...= Cov(ui ,Xki) = 0 (7) Número de observações ≥ número de regressores (8)…

conceituada ou entendida como "quase estacionaridade". É o caso quando a existência ou não de tendência depende da escala de trabalho. Semivariograma A estimativa da dependência entre amostras vizinhas no espaço pode ser realizada através da autocorrelação que é de grande utilidade quando se está fazendo amostragem em uma direção. Quando a amostragem envolve duas direções (x,y) o instrumento mais indicado na estimativa da dependência entre amostras é o semivariograma (Silva, 1988). O…

recenseada em 2000 como padrão. Os dados foram exportados para o pacote estatístico Stata 9. A análise de tendência da série histórica foi realizada por regressão linear generalizada pelo método de Prais-Winsten, com correção para o efeito de autocorrelação de primeira ordem,4 o que permitiu indicar se a tendência de internações foi estacionária (p > 0,05), declinante (p < 0,05 e coeficiente da regressão negativo) ou ascendente (p < 0,05 e coeficiente da regressão positivo)…

2, ..., n, em que e at é o ruído branco com média 0 e variância 4, Considerando a matriz de distâncias e o dendrograma acima, julgue os itens que se seguem. que se referem aos objetos A, B, C e D de um problema de análise 117 A autocorrelação entre Zt e Zt!2 é nula. 118 A variância de Zt é igual a 3. de conglomerados, julgue os itens que se seguem. 110 Com base no método hierárquico aglomerativo, é correto afirmar que o agrupamento representado no…