Autocorrelação

uma função chamada Função Densidade de Probabilidade f(N), no caso de ruído branco e rosa (Detalhes mais a frente). ¨ Através da Função Rx (τ ) denominada função autocorrelação, que é uma medida da ¨ regularidade de uma função, ou seja, é uma medida da similaridade de um sinal e deste mesmo sinal atrasado no tempo. Esta função autocorrelação, também pode ¨ ser utilizada para proporcionar a diferenciação de uma informação desejada (por ¨ exemplo, som, imagem ou dados) de um ruído. Para…

sobre a taxa de crescimento da economia, quando acima de 25% do PIB, sendo este o percentual que representa o tamanho ótimo de participação do setor público, em termos de tributação no país. Após a estimação das equações, foi realizado o teste de autocorrelação, nos resíduos das regressões, além do teste de normalidade dos resíduos de Jarque-Bera, calculado a partir da curtose e da distorção da distribuição dos resíduos. Tais estatísticas de testes servem para confirmar a robustez do…

limite mínimo de especificação de 230 Mpa (Mega Pascal), caso respeite o valor crítico o lote é aceito. Nos estudos preliminares foram realizados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série e/ou a existência de autocorrelação serial. Os resultados obtidos mostram que os dados seguem uma distribuição normal, possibilitando a aplicação de gráficos de controle e alternativos. O gráfico de controle tipo Shewart consiste de uma linha central e duas…

ter uma visão geral do comportamento estatístico destes dados e as possibilidades de aplicação de conceitos específicos de CEP, foram realizados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série ou a existência de autocorrelação serial. Objetivando detectar possíveis mudanças na média do processo, foram construídos os gráficos alternativos aos de Shewhart mais indicados para amostras unitárias, ou seja, o da soma cumulativa (CUSUM) e o da média móvel…

a presença da quebra estrutural causada pela implantação do plano real, portanto como a variância das duas sub-amostras não são as mesmas o Teste de Chow não pode ser validado. E através do teste de Durbin-Watson foi constatado que não existe autocorrelação entre os parâmetros. 7. Conclusão O presente artigo em sua parte introdutória ilustrou a economia brasileira marcada na década de 80 por uma profunda crise. Entretanto os formuladores das políticas econômicas buscavam soluções…

( 30 h ) Ementa: Correlação e Regressão , Regressão Linear Simples e Múltipla - O Modelo Geral de Regressão Linear Simples e Múltipla. Mínimos Quadrados, Variáveis Dummy, Hipóteses Básicas. Autocorrelação. Bibliografia: PYNDICK e RUBINFELD, Econometric Models and Economic Forecast. STEWART and WALLIS. Introductory Econometrics. Pacotes: Eviews e Winbugs. Lógica Fuzzy

expor suas metodologias e fontes de dados. Através das figuras obtidas a partir de cada série de informações, há indícios de que todas elas são não-estacionária, isto é há uma correlação entre os dados de modo que a média, variância e função de autocorrelação variam com o tempo, criando dificuldades na utilização dos mesmos estimadores no modelo. Um outro modo de identificar esse problema (com resultados mais seguros e certos) é através do teste de raiz unitária (também conhecido como…

Ressalta-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus pressupostos básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne à sua especificação, normalidade, homocedasticidadede, não-multicolinearidade, não-autocorrelação, independência e inexistência de pontos atípicos, com o objetivo de obter avaliações não-tendenciosas, eficientes e consistentes: a) para evitar a micro numerosidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no modelo…

45 e os testes de Breusch-Godfrey e White não mostraram qualquer indício de autocorrelação e heterocedasticidade dos resíduos, respectivamente.17 A tabela 3 abaixo sintetiza os principais resultados encontrados na estimação. 16 Os critérios utilizados para classificar o melhor modelo foram o coeficiente de ajustamento (R2), as estatísticas t, os critérios de informação de Akaike e Schwarz, além dos testes de autocorrelação e heterocedaticidade dos resíduos. 17 Embora a verificação de…

Todas as variáveis independentes são independentes do erro estocástico. ................................................................. 33 4.5.4. Verificação do pressuposto 4: Os erros estocásticos são independentes uns dos outros (não existe autocorrelação). .................................................... 35 4.5.5. Verificação do pressuposto 5: Os erros estocásticos têm variância constante (homocedasticidade)…