Autocorrelação

variar. O resultado encontrado foi a identificação do efeito disposição. 4 Reversão à média dos preços implica autocorrelação negativa dos returnos: retorno acima da média em um período implica que retornos esperados em períodos subsequentes estão abaixo da média de longo prazo. Se não há de fato reversão à média. O investidor acredita falsamente que os retornos tem autocorrelação negativa, esse padrão de retorno motiva o efeito disposição: depois de altos retornos, o…

...... 76 2.4.2 A ESCOLHA DO MODELO E A GWR ROBUSTA ...................................................... 77 2.4.3 COLINEARIDADE ....................................................................................................... 79 2.4.4 AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL ............................................................................... 80 2.4.5 NÃO-ESTACIONARIEDADE ESPACIAL OU HETEROCEDASTICIDADE .................. 81 2.4.6 GWR E INFERÊNCIA ESPACIAL .....................................

Foram aplicados teste t de variância, F para significância e o teste de Durbin-Watson para autocorrelação. O teste de Durbin-Watson “É um teste simples e um dos mais utilizados ainda hoje. Porém sua utilização é válida apenas para a verificação da existência de autocorrelação com padrão autoregressivo de 1º ordem.” (VASCONCELLOS, ALVES, p. 113, 2000). Ainda segundo esse autor, não há autocorrelação quando d está entre 0 e aproximadamente 2. As hipóteses estatísticas analisadas no…

1 Ressalta-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus pressupostos básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne à sua especificação, normalidade, homocedasticidadede, nãomulticolinearidade, não-autocorrelação, independência e inexistência de pontos atípicos, com o objetivo de obter avaliações não-tendenciosas, eficientes e consistentes: a) para evitar a micronumerosidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no modelo deve…

Durbin-Watson para validação da independência dos resíduos. O resultado do teste demonstrou que os valores variaram entre 2,013 a 2,663, não ultrapassando os limites pré-estabelecidos na literatura, demonstrando que os dados do estudo não possuem autocorrelação serial, atendendo ao pressuposto da regressão. A Tabela 9 demonstra o resultado do teste VIF para o modelo de regressão do estudo para validação da multicolinearidade: 9 XX Congresso Brasileiro de Custos – Uberlândia, MG,…

produção do açúcar, bem como do tabaco, é explicada pela taxa de câmbio. Verifica-se, ainda, que a variabilidade da produção do algodão e também do milho não são explicadas em grande parte pela taxa de câmbio. Contudo, não existem evidências de autocorrelação serial (DW) e que o efeito da taxa de câmbio sobre a variabilidade da produção destas culturas é estatisticamente significante, ou seja não é nulo. 13 CONCLUSÕES E LIÇÕES DE POLÍTICA 4.1 Conclusões Após as análises…

iterações necessárias para que a cadeia atinja o estado de equilíbrio; n é o número de iterações necessárias que vão ser usadas na aplicação do método de Monte Carlo; e k* é o espaçamento entre iterações sucessivas, delineado para eliminar a autocorrelação entre consecutivas iterações. Para se fazer inferências, extrai-se, da realização original da cadeia, um subconjunto de dimensão q, contendo as observações θ1+ k*, θ1+ 2k*, ..., θ1+ q k*. Desse modo obtém-se uma amostra com…

Estimação: por Ponto e por Intervalo de confiança. Testes de hipótese. Análise de variância. Análise de Correlação. Noções de Regressão Linear. Econometria Regressão simples. Regressão múltipla. Variáveis Dummy. Multicolinearidade. Heteroscedasticidade. Autocorrelação. Modelos autorregressivo e defasagem distribuída. Modelos de equações simultâneas. Erros de especificação e erros de medição. CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONOMICAS Técnicas de Pesquisa em Economia O processo de…

Aleatórios: conceitos e classificação. Processos determinísticos e não determinísticos. Estacionaridade e Independência. Função de Correlação. Processos Gaussianos e de Poisson. Características espectrais de processos aleatórios. Densidade Espectral e Autocorrelação. Definição de Ruído. Ruído Branco Gaussiano. Densidade espectral de processos complexos. Sistemas lineares com excitação aleatórias. Processo passa-faixa. Modelamento de fonte de ruído. Sistemas lineares ótimos. Maximização…

superior da estatística d de Durbin-Watson a 1% de significância são, respectivamente, 0,211 e 2,49. Como a estatística calculada dos cinco modelos está dentro dos valores limites, o teste resultou inconclusivo e não é possível dizer se neles há autocorrelação. Chegamos por fim aos modelos em nível com efeitos fixos (a diferença entre os modelos (4) e (5) é que deste último foram retiradas as variáveis não-significativas). O modelo (5) é significativo pelo teste F e possui elevado…