Autocorrelação

deste trabalho é compreender a distribuição de fenómenos ocorridos no espaço e medir as propriedades e relações entre fenómenos tendo em conta a sua localização. Quer para pontos quer para áreas, o principal aspecto que se pretende avaliar é a autocorrelação espacial de um evento, ou seja, o grau da sua dependência espacial. Os tipos de dados em análise espacial com os quais se lidaram foram dados pontuais, fenómenos expressos através de ocorrências identificadas por pontos…

forte correlação (autocorrelação) entre os residuais sucessivos. Isto é, et não é independente de e t-1..., e t-i+1 ..., e t+1, e t+2,..., e t+n . A falta de independência não afeta o valor dos parâmetros estimados, mas afeta diretamente as variâncias estimadas. A falta de independência dos resíduos implica em R2 e estatística F elevados e teste t reduzido se a autocorrelação é positiva e todos os testes com resultados elevados se a autocorrelação for negativa. (A autocorrelação…

Resultados e Inferência estatística 15 5. premissas do método MQO 19 6. Multicolinearidade 20 6.1 - Análise da Matriz de Correlação 21 6.2 - Teste de Farrar e Glauber 22 6.3 - Procedimentos para Correção da Multicolinearidade 23 7. Autocorrelação Serial 25 7.1 – Teste de Durbin Watson 25 8. Heterocedastitidade 28 8.1 - Teste de Goldfeld e Quandt 30 9. Considerações Finais 32 10. Referências Bibliográficas 35 1. Introdução…

comparando com o ano de 2000. Através da análise exploratória de dados espaciais busca-se identificar a existência de clusters. Os dados utilizados são da pesquisa da pecuária municipal realizada pelo IBGE. A estatística I de Moran mostra que existe autocorrelação positiva, ou seja, regiões com grande rebanho são cercadas, também, por regiões com alto rebanho. As evidências empíricas mostram que houve um crescimento considerável do segmento na última década. A análise das…

método largamente utilizado pois gera estimativas não-viesadas (em que na média, a estimativa coincide com o valor do parâmetro populacional) e de variância mínima dos parâmetros populacionais, tudo isso quando as hipóteses de não ocorrência de autocorrelação, heteroscedasticidade e multicolinearidade forem satisfeitas. Consiste em determinar a estimativa dos parâmetros populacionais (β1;β2;β3), de modo a minimizar a soma dos resíduos ao quadrado. Os dados utilizados referem-se à…

forte correlação (autocorrelação) entre os residuais sucessivos. Isto é, et não é independente de e t-1..., e t-i+1 ..., e t+1, e t+2,..., e t+n . A falta de independência não afeta o valor dos parâmetros estimados, mas afeta diretamente as variâncias estimadas. A falta de independência dos resíduos implica em R2 e estatística F elevados e teste t reduzido se a autocorrelação é positiva e todos os testes com resultados elevados se a autocorrelação for negativa. (A autocorrelação pode ser…

forte correlação (autocorrelação) entre os residuais sucessivos. Isto é, et não é independente de e t-1..., e t-i+1 ..., e t+1, e t+2,..., e t+n . A falta de independência não afeta o valor dos parâmetros estimados, mas afeta diretamente as variâncias estimadas. A falta de independência dos resíduos implica em R2 e estatística F elevados e teste t reduzido se a autocorrelação é positiva e todos os testes com resultados elevados se a autocorrelação for negativa. (A autocorrelação…

aproximada a da curva normal, esta situação foi verificada e observou-se que a distribuição dos resíduos está razoavelmente próxima da curva normal. 4.7.4 Análise de autocorrelação A existência de autocorrelação deve ser verificada pela estatística de Durbin-Watson. No presente caso verificou-se que não existe autocorrelação. 4.7.5 Análise de pontos discrepantes Deve-se verificar a eventual existência de pontos atípicos em relação aos demais - chamados "outliers"- cuja…

testes para concluir se os mesmos são significativos e os melhores regressores para a equação ou são necessários novos ajustes na equação, dentre os testes a serem aplicados destacam-se: qualidade do ajuste (R²), testes de multicolinearidade, autocorrelação e heterocedasticidade. 4.2.1. Estimação da demanda via OLS A estimação será feita via OLS4. De início, este método só é valido apenas sobre a veracidade da hipótese da exogeneidade estrita.  Hipótese 1: Exogeneidade Estrita: 𝐸[𝑢|𝑥] =0 Essa

Com intuito de observar a presença do problema de heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos, foi realizado teste de White, que investiga a existência de heterocedasticidade nos erros e o teste de Breusch-Godfrey ou teste LM, que verifica a existência de que os erros são auto-correlacionados. Os resultados obtidos não foram satisfatório, isto é, o modelo apresentou o problema de heterocedasticidade e autocorrelação, ambos com a probabilidade de 0% de aceitação da hipótese nula. A…