Autocorrelação

correlacionada consigo mesma, para se obter a função de autocorrelação Øxx(t). Essa função é simétrica em relação a uma posição de atraso zero, de modo que A função de autocorrelação de uma forma de onda periódica é também periódica, com uma frequência igual à frequência de repetição da forma de onda. Assim, por exemplo, a função de autocorrelação de uma onda cosseno também é uma onda cosseno. Para uma forma de onda transitória, a função de autocorrelação decai para valores pequenos a…

de autocorrelação espacial nos valores obtidos através do cálculo do EFIS para as localidades observadas. Dado isso, para se verificar tal possibilidade será desenvolvida uma Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). A AEDE é um tipo de análise exploratória que, por meio de dados georreferenciados, visa observar a presença de padrões espaciais nas variáveis de estudo e, assim, verificar a existência de autocorrelação espacial (Lemos et al., 2005). Admite-se a presença de…

visão geral do comportamento estatístico destes dados e as possibilidades de aplicação de conceitos específicos de CEP, foram realizados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série e/ou a existência de autocorrelação serial. Foram também realizadas estimativas da média e do desvio padrão dos resultados coletadas ao longo dos 185 dias. Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis – SC - Brasil www.producaoonline.ufsc.br ISSN 1676…

Attribute Autocorrelation Autocorrelation coefficient Autocorrelation function Autocovariance function Autoregression Autoregressive factor Autoregressive model Average Teoria assintótica Característica; Atributo Autocorrelação Coeficiente de autocorrelação Função de autocorrelação Função de autocovariância Auto-regressão Fator auto-regressivo Modelo auto-regressivo Promédio 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 B Back-fitting algorithm Backward elimination Bartlett’s test Bayes decision theory…

. . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Exemplo 1: O passeio aleatório . . . . . 2.4.2 Exemplo 2: (Média-Móvel de ordem 1) . 2.5 Estacionariedade para um Processo Estocástico 2.5.1 Ruído Branco . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 A Função de Autocorrelação Amostral . . . . . 2.7 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

estatísticos, foi utilizado um nível de significância de 5%. Para este modelo, foram testados os pressupostos da regressão, de acordo com Corrar e Theóphilo (2004), sendo eles: multicolinearidade das variáveis independentes, normalidade dos resíduos, autocorrelação serial e heterocedasticidade. As variáveis dependentes do modelo são: a) Preço da ação: para o preço da ação foi utilizada a cotação de fechamento das ações na Bovespa; b) Retornos: calculado pela diferença entre o…

presença de elevada autocorrelação no quadrado dos retornos, que, por sua vez, informa que a variância condicional apresenta dependência temporal dos choques passados. De maneira geral, sabe-se da teoria de séries temporais que caso exista uma estrutura de autocorrelação no histórico das observações, é possível, então, utilizar esta estrutura para prever valores futuros do processo. No que tange às séries financeiras, em termos gerais, embora os retornos não apresentem…

feitos testes econométricos, com a intenção de avaliar a significância de variáveis e a precisão dos dados. Será verificada a presença ou não de pressupostos de um modelo de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com testes de heterocedasticidade, autocorrelação dos erros e significância dos parâmetros via Eviews 7. O modelo funciona graças à relação entre renda e importações, por exemplo. Quanto maior um país, maior seus gastos com importações. Será analisada a efetividade do comércio…

submitted. Veja também plugins Grimson, Ipop, EBI Moran EBI Moran Índice de Moran Bayesiano Empírico Descrição O Índice Bayesiano Empírico, EBI, (Assunção e Reis, 1999), é uma modificação do índice I de Moran (Moran, 1950) para testar autocorrelação espacial quando os dados são taxas, tipicamente sendo o número de casos observados dividido pela população em risco. O índice leva em consideração a heterogeneidade nos tamanhos da população das diferentes áreas. Veja por exemplo…

assertivas I, III e IV são falsas. 9. Com relação da quebra das hipóteses do modelo Clássico de regressão, pode-se afirmar que: I. O Teste de Park é indicado para se testar heterocedasticidade. II. O Teste de Goldfeld-Quandt é indicado para se testar autocorrelação. III. Uma das soluções do problema de multicolinearidade é apenas não fazer nada. IV. Quando o erro aleatório em um modelo de regressão é correlacionado com alguma variável explicativa, tem-se o problema de…