Apostila de series temporais
25629 palavras
103 páginas
Apostila de Análise de Séries TemporaisAutor: Prof. Manoel Ivanildo Silvestre Bezerra
DMEC/ FCT / UNESP
Curso de Estatística
Disciplina Semestral - 2006
Sumário
1 Introdução
1.1 Exemplos de séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Estacionariedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 Conceitos Básicos
2.1 Processo Estocástico . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Especificação de um Processo Estocástico . . .
2.3 Médias e Covariâncias . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Propriedades da Esperança . . . . . . .
2.3.2 Propriedades da Variância . . . . . . . .
2.3.3 Propriedades da Covariância . . . . . .
2.3.4 Propriedades da Correlação . . . . . . .
2.3.5 Outras Propriedades Importantes . . . .
2.4 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Exemplo 1: O passeio aleatório . . . . .
2.4.2 Exemplo 2: (Média-Móvel de ordem 1) .
2.5 Estacionariedade para um Processo Estocástico
2.5.1 Ruído Branco . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 A Função de Autocorrelação Amostral . . . . .
2.7 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 Modelos de Decomposição
3.1 Modelo com Média constante . . . . . . . . . .
3.2 Método de Regressão . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Tendência Linear . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Tendência Ciclíca ou Sazonal . . . . . .
3.2.3 Tendência Cosseno . . . . . . . . . . . .
3.3 Sazonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .