Livro S ries Temporais Rodrigo

Econometria de Séries Temporais
Prof. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno1
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - CFC
Primeira versão: 4.o tri./2005
2 de janeiro de 2008

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Sumário
PREFÁCIO

VI

1 INTRODUÇÃO

1

2 FUNDAMENTOS ESTATÍSTICOS
2.1 ESPERANÇA CONDICIONAL E INCONDICIONAL . . . . . . . . . . .
2.2 PROCESSOS AUTO-REGRESSIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 PROCESSOS ESTOCÁSTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 AUTOCOVARIÂNCIA E AUTOCORRELAÇÃO . . . . . . . . . . . . . .
2.5 ESTACIONARIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 ERGODICIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 RUÍDO BRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 MÉDIAS MÓVEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.1 MÉDIAS MÓVEIS DE ORDEM 1 - MA(1) . . . . . . . . . . . . .
2.8.2 MÉDIAS MÓVEIS DE ORDEM q - MA(q) . . . . . . . . . . . . .
2.9 PROCESSOS AUTO-REGRESSIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.1 PROCESSO AUTO-REGRESSIVO DE ORDEM 1 - AR (1) . . . .
2.9.2 PROCESSO AUTO-REGRESSIVO DE ORDEM 2 - AR (2) . . . .
2.9.3 PROCESSO AUTO-REGRESSIVO DE ORDEM p - AR (p) . . . .
2.10 PROCESSO AUTO-REGRESSIVO DE MÉDIAS MÓVEIS - ARMA (p, q)
2.11 FUNÇÃO GERADORA DE AUTOCOVARIÂNCIAS . . . . . . . . . . . .
2.12 FILTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13 INVERTIBILIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3 PROCESSOS ESTACIONÁRIOS
3.1 FUNÇÃO DE AUTOCORRELAÇÃO - FAC . . . . . . . . . . . .
3.2 FUNÇÃO DE AUTOCORRELAÇÃO PARCIAL - FACP . . . . .
3.3 IDENTIFICAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 FAC, FACP E LJUNG-BOX . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 CRITÉRIO DE INFORMAÇÃO . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS AR, MA E ARMA . .
3.4 ESTIMAÇÃO