QUEST ES MODULO 1 LIVRO

subir ou cair em uma proporção muito próxima. 9 – A correlação entre a inflação e a taxa de juros Selic Meta é: c) próxima de -1 Como o copom controla a inflação com a alteração da taxa de juros Selic meta e a consequência é inversamente proporcional, ou seja, aumento na taxa de juros provoca redução na inflação e corte na taxa de juros tende a provocar aumento na inflação, podemos concluir que essa relação será negativa. 10 – O desvio-padrão é uma medida de risco calculada como: b) raiz quadrada da variância A variância mede o grau de dispersão de um conjunto de dados e é calculada pelos desvios em relação à média desse conjunto. Seu valor pode ser obtido elevando-se o desvio-padrão ao quadrado. A variância possui um problema de construção como medida de dispersão de dados: apresenta uma unidade de medida igual ao quadrado da unidade de medida dos dados originais. Esse problema é resolvido extraindo-se a raiz quadrada da variância, o que chamamos de desvio-padrão. No mercado financeiro, em geral é esse valor que se chama de volatilidade de um ativo e é utilizado como principal medida de risco de se investir em determinado ativo. 11 – A variância é uma medida de risco calculada como: a) o desvio padra elevado ao quadrado 12 – A tabela abaixo apresenta os valores da correlação entre três ativos: A B C A -- -- -- B 1 -- -- C 0,70 0,54 -- Assim, a carteira mais bem diversificada será a carteira composta dos ativos: a) B e C O coeficiente de correlação mostra se…

|15% |0,05 |50 | |Normal |25% |0,06 |60 | |Expansão |35% |0,04 |40 | |Calcular as Probabilidades para cada período econômico | | …

descritos no parágrafo anterior e a alavancagem financeira como variável dependente, representada pela razão do nível médio de dívida de longo prazo (valor contábil) pelo nível médio de dívida de longo prazo somada ao valor de mercado do patrimônio líquido. Após uma série de testes utilizando a técnica de mínimos quadrados ordinários, Bradley, Jarrell e Kim (1984, p. 876) argumentaram que “show that optimal firm leverage is related inversely to expected costs of financial distress…