Carteira De Mercado

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I “Seleção de Carteiras de Investimento” ADMINISTRAÇÃO 2012.2 Seleção de Carteiras de Investimento Trabalho final apresentado como requisito para conclusão da disciplina de Administração Financeira I, no curso de Administração do IBMEC-RJ. Professor: DANILO JUSAN SANTOS Rio

plano de negocios foi elaborado a partir de uma carteira já existente de clientes de seguro carros,foi feito com o intuito de fidelizar esses clientes oferecendo um novo produto. Mercado: A ascensão da classe C e a expansão do mercado imobiliário movimentaram a contratação do seguro residencial em 2012. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que a carteira cresceu 14,5% em 2012 se comparado a 2011. A receita da carteira foi de R$ 1,66 bilhão no ano passado contra R$ 1

–1 e +1. Retorno e Risco de Carteiras Suponha que um investidor queira escolher a melhor combinação ou carteira de títulos possível. Para isso, ele precisa calcular o retorno esperado e o desvio-padrão da carteira. O retorno esperado de uma carteira é simplesmente a média ponderada dos retornos esperados dos títulos que a compõem. Usando os valores dos retornos esperados das companhias A e B do exemplo acima, podemos calcular o retorno esperado de uma carteira com 60% de títulos da companhia

TRABALHO FINAL DE MERCADO DE CAPITAIS SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO BEATRIZ ANTUNES LUCAS DAMASO RAPHAEL BEZERRA VICTORIA KRAUSE ADMINISTRAÇÃO 2013.2 beATRIZ ANTUNES LUCAS DAMASO RAPHAEL BEZERRA VICTORIA KRAUSE sELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO Trabalho apresentado ao curso de Graduação em ADMINISTRAÇÃO como requisito parcial para obtenção de aprovação na cadeira de Mercado…

valor do ativo no tempo t Pt-1 = valor do ativo no tempo t-1 C =fluxo de caixa do investimento no período de t-1 até t 1.2.1. Exemplo: no ano passado, um investimento teve um valor de mercado de R$ 20.000, gerando um fluxo de caixa durante esse ano de R$ 1.500.Considerando-se que o atual valor de mercado do investimento é de R$ 21.000, qual a taxa de retorno do investimento? 1.3. Preferência com Relação ao Risco: indiferente, averso e tendente 2. Conceitos de Risco: Ativo…

Quando os valores de desvios-padrão (Tabela 5.5) e retornos esperados (Tabela 5.4) são inseridos na Equação 5.4, os coeficientes de variação podem ser calculados, resultando nos valores a seguir. Ex: Manoel está estudando ações para inclusão em sua carteira de investimentos. A ação que ele quer analisar é a da Danhaus Inc., uma fabricante diversificada de produtos para animais de estimação. Ele só investe em ações com coeficiente de variação do retorno inferior a 0,75. Ele colheu…

trabalho aumenta a robustez teórica e simplificação prática do modelo. Palavras-Chave: CAPM, APT, Risco Brasil. 1. Introdução O modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) examina o retorno de títulos individuais, quando tais títulos fazem parte de uma carteira ampla. Tal modelo apresenta como uma abordagem mais acurada ao cálculo da taxa de desconto de um projeto com risco. As taxas de descontos para projetos de investimentos geralmente são consideradas como sendo as estimativas de…

tem como objetivo demonstrar a combinação mais eficiente possível de ativos com risco, quando um investidor pretende aplicar seu capital em uma carteira de ativos com risco “M” – que em decorrência da suposição de equilíbrio de mercado, M é o próprio mercado. As combinações possíveis e eficientes devem se situar ao longo de uma reta chamada linha de mercado de capital (LMC). A linha está representada na figura a seguir: A combinação mais eficiente possível de ativos com risco está…

CALCULE O RISCO DA SUA CARTEIRA UTILIZANDO O VALUE AT RISK (VaR) Paulo Horta* A Rainha de Inglaterra acordou no dia 26 de Fevereiro de 1995 com a notícia de que o Barings PLC, um grande banco com 233 anos de idade, havia caído em bancarrota. Aparentemente o grande desastre deveu-se a um único homem, Nicholas Leeson, que perdeu 1,3 biliões de dólares nos negócios com derivados. Esta perda, causada pela grande exposição no mercado à vista japonês devido às posições tomadas em…

reta característica permite que se relacione o comportamento de um título (ou uma carteira de títulos) com a carteira de mercado, ou seja, procura mostrar como as ações se movem diante de alteraçoes observadas no mercado como um todo. Na prática, entre os valores mobiliários e o mercado, é constatável uma forte correlação entre eles, no entanto, observa-se que as intensidades variam. Isso quer dizer que se o mercado apresentar uma valorização, as açoes também crecrescem, náo…