Carteira de investimento

TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS ALINE CAMELIER ANA BEATRIZ POPPE ANNA LUIZA PEREIRA OLÍVIA KALICINSKI ADMINISTRAÇÃO 2012.1 ALINE CAMELIER ANA BEATRIZ POPPE ANNA LUIZA PEREIRA OLÍVIA KALICINSKI SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS Trabalho apresentado ao curso de Graduação em ADMINISTRAÇÃO como requisito parcial para obtenção Da nota de trabalho na disciplina de Administração Financeira I. Orientador: ROBERTO MARCOS DA SILVA MONTEZANO Rio de Janeiro Maio de 2012 2 FOLHA DE APROVAÇÃO ALINE CAMELIER ANA BEATRIZ POPPE ANNA LUIZA PEREIRA OLÍVIA KALICINSKI SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS Trabalho apresentado ao curso de Graduação em ADMINISTRAÇÃO como requisito parcial para obtenção Da nota de trabalho na disciplina de Administração Financeira I. Avaliação: Professor Doutor ROBERTO MARCOS DA SILVA MONTEZANO Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012. 3 Sumário 1. Introdução.................................................................................................................. 5 2. Teorias de carteira ...................................................................................................... 5 3. Metodologia .............................................................................................................. 7 3.1 Retornos Projetados Nominais (%) e Riscos Anuais (%) .................................. 9 3.2. Correlações ...........

CONTROLE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Sociedades Anônimas: 1. Forma de Constituição: A sociedade anônima pode formar-se simultaneamente ou sucessivamente. Na constituição simultânea os subscritores do capital se reúnem e por instrumento particular, representado pela ata da assembleia geral, ou por escritura pública, dão por constituída a sociedade. A subscrição do capital se procede, nesses casos, particularmente, sem apelo ao…

Disciplina: Gestão de Carteiras e Portfólios MBA Executivo em Finanças - Ênfase em Mercado de Capitais Professor: Gian Barbosa Trabalho de Gestão de Carteiras e Portfólios 1. Na teoria moderna de Portfólio, quais são as principais características assumidas para os agentes e para o mercado de capitais? Quais são as três formas que pode assumir o processamento da informação dentro da abordagem da hipótese do mercado eficiente? No mercado de capitais os agentes vão preferir…

conforme tabela a seguir: a) Retorno Médio De acordo com o Gitman, retorno é o ganho ou perda total sofrida por um investimento em certo período. O autor também afirma que ao calcular as médias de retornos históricos em períodos longos é possível eliminar o impacto do risco de mercado e de outros tipos de risco. Após os cálculos dos retornos das ações, podemos afirmar que todas as ações ocasionaram um retorno para o investidor, sendo que a ação da empresa Votorantim…

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I “Seleção de Carteiras de Investimento” ADMINISTRAÇÃO 2012.2 Seleção de Carteiras de Investimento Trabalho final apresentado como requisito para conclusão da disciplina de Administração Financeira I, no curso de Administração do IBMEC-RJ. Professor: DANILO JUSAN SANTOS …

em relação ao portifólio.  1. Correlação Perfeitamente Positiva (+1). Como os investimentos A e B se movem sempre na mesma direção, a volatilidade do portifólio AB (50% A e 50% B) nada mais é do que a média da volatilidade dos investimentos A e B. Notem como a mesma média simples de retorno (10%) resulta em um retorno composto bem diferente nos investimentos A e B. Essa diferença se dá pela volati lidade, cujo valor é bem maior em B do que em A. Quanto maior a volatilidade, maior…

Introdução Este trabalho que finaliza a matéria de Gestão Financeira da Pós-graduação em Mercados de Capitais e Derivativos da Universidade Federal de Mato Grosso, que objetiva sugerir uma carteira de ações para o ano de 2011 a um investidor que tem o perfil moderado e que possui o valor de 10 milhões de reais disponíveis para investimento. Tendo como embasamento para a análise o estudo fundamentalista, mais especificamente pretende-se analisar os dados de balanço e DRE das empresas…

ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Prof. Francisco Olivieri SÃO CAETANO DO SUL 12 DE MAIO DE 2012 SUMÁRIO SUMÁRIO..........................................................................................................................2 1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................3 2 PLANILHAS DE ANÁLISES E…

UNIVERSIDADE FUMEC CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ANÁLISE DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO GF FUNDO DE INVESTIMENTO ATRAVÉS DAS EMPRESAS PETROBRÁS E USIMINAS FACE A CRISE FINANCEIRA AMERICANA. AUTORA: ISABELLA SALLES Belo Horizonte, Dezembro, 2010 UNIVERSIDADE FUMEC CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ANÁLISE DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO GF FUNDO DE INVESTIMENTO ATRAVÉS DAS EMPRESAS PETROBRÁS E USIMINAS FACE A CRISE…

SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ. BELÉM 2011 BRUNA ALINE BENTES DA COSTA GILMARA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ. BELÉM 2011 BRUNA ALINE BENTES DA COSTA GILMARA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE…