Carteira de investimento

TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I

SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

ALINE CAMELIER
ANA BEATRIZ POPPE
ANNA LUIZA PEREIRA
OLÍVIA KALICINSKI

ADMINISTRAÇÃO

2012.1

ALINE CAMELIER
ANA BEATRIZ POPPE
ANNA LUIZA PEREIRA
OLÍVIA KALICINSKI

SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

Trabalho apresentado ao curso de
Graduação em ADMINISTRAÇÃO como requisito parcial para obtenção
Da nota de trabalho na disciplina de
Administração Financeira I.

Orientador: ROBERTO MARCOS DA SILVA MONTEZANO

Rio de Janeiro
Maio de 2012
2

FOLHA DE APROVAÇÃO

ALINE CAMELIER
ANA BEATRIZ POPPE
ANNA LUIZA PEREIRA
OLÍVIA KALICINSKI

SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

Trabalho apresentado ao curso de
Graduação em ADMINISTRAÇÃO como requisito parcial para obtenção
Da nota de trabalho na disciplina de
Administração Financeira I.

Avaliação:

Professor Doutor ROBERTO MARCOS DA SILVA MONTEZANO

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012.

3

Sumário
1. Introdução.................................................................................................................. 5
2. Teorias de carteira ...................................................................................................... 5
3. Metodologia .............................................................................................................. 7
3.1 Retornos Projetados Nominais (%) e Riscos Anuais (%) .................................. 9
3.2. Correlações ............................................................................................................ 9
4. Resultados e Análises .............................................................................................. 10
4.1 Investidores muito avessos a risco ................................................................... 12
4.2 Investidores moderadamente avessos a risco ................................................... 13
4.3 Investidores pouco avessos a risco