ANALISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Prof. Francisco Olivieri
SÃO CAETANO DO SUL
12 DE MAIO DE 2012
SUMÁRIO
SUMÁRIO..........................................................................................................................2
1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................3
2 PLANILHAS DE ANÁLISES E CÁLCULOS.............................................................3
3 CONCLUSÕES...............................................................................................................3
3.1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ...........................................................................................3
3.2 ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL.............................................................4
3.3 ÍNDICES DE RENTABILIDADE.............................................................................5
3.4 ÍNDICES DE ATIVIDADE........................................................................................6
3.5 ÍNDICE DE KANITZ..................................................................................................7
ANEXOS.............................................................................................................................8
ANEXO A – BP POSITIVO.............................................................................................8
ANEXO B – DRE POSITIVO........................................................................................11
ANEXO C – BP ITAUTEC.............................................................................................12
ANEXO D – DRE ITAUTEC.........................................................................................14
1. INTRODUÇÃO
No presente trabalho iremos analisar o risco e retorno de ações separadamente e posteriormente o risco e retorno de uma carteira de ações.
Como risco entende-se como a incerteza