Autocorrelação

permanecerem num dado curso de mudança, isto é, a manutenção da posição relativa de um sujeito dentro da distribuição ao longo do tempo, dois aspectos devem ser ressaltados: a) a diversidade de sua operacionalização estatística, por exemplo, mediante autocorrelação; κ de Cohen; Gama (γ) de Foulkes e Davis; b) ausência de uma definição operacional unânime acerca do que se entende por posição relativa (MAIA et al., 2007). A utilização das diferentes operacionalizações estatísticas do…

principais pressupostos da regressão: normalidade, homocedasticidade, independência dos erros e linearidade, foram considerados na investigação do teste de hipótese e na análise da variância. A estatística de Durbin-Watson não apresentou evidência de autocorrelação entre os resíduos no modelo de regressão (dl = 1,34 > ds = 1,66) com valor D = 1,67 no nível de significação de 5%. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS No presente trabalho buscou-se evidência da…

Tabela-4.1 Comportamento da FAC e da FACP para os modelos ARMA Na Figura-4.1 vemos os possíveis padrões de comportamento da FAC e da FACP para o modelo AR(1). Figura-4.1 Funções de autocorrelação FAC e FACP de um modelo AR(1) Na etapa de estimação precisamos estimar os parâmetros [pic]´s do modelo AR, os parâmetros [pic]´s do modelo MA e a variância do erro [pic]. A estimação pode ser feita utilizando-se o método dos mínimos quadrados

novas tecnologias e investimentos nesse setor, tributos, etc., sobre a produção e a sua competitividade. Em relação aos possíveis problemas a serem detectados, foram feitos os testes apropriados, não tendo sido encontradas heterocedasticidade, autocorrelação e multicolinearidade em níveis de 5,0% de significância. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste trabalho, buscou-se analisar separadamente os efeitos das políticas e do desenvolvimento tecnológico, identificados através da eficiência…

para avaliar, respectivamente, o ajuste e a significância do modelo. Além disso, avaliaram-se os principais pressupostos da análise de regressão múltipla: normalidade e homocedasticidade dos resíduos, linearidade dos coeficientes, ausência de autocorrelação serial nos termos de erro e ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes (HAIR JR. et al., 2005). A Tabela 1 apresenta o resultado dos testes dos pressupostos para cada setor analisado. tabela 1 – análise dos…

demonstrou não exercer influência positiva na variável dependente lealdade. Uma análise para verificar quanto à variância do contruto é explicada foi aplicada, obtendo um valor ajustado de R2 = 51% e através do teste de Durbin Watson, não existe autocorrelação entre as variáveis com resultado de 1,947. 5.4.9 Ano de Fabricação do Veículo dos Respondentes Este questionamento foi elaborado com intuito de verificar se o ano de 89 fabricação interfere na escolha dos clientes…

no de estabelecimentos totais, no estabelecimentos do comércio e no estabelecimentos do serviço em função da presença da Iveco (Dummy) Variáveis dependentes Coeficiente Dummy (%) p-valor* R2 (%) no de obs Teste RESET Teste White Teste LM para autocorrelação Teste de normalidade dos resíduos 50,7 0,00 65,16 11 1 0,0832 0,7857 0,612 PIB total 31,2 0,01 55,66 11 1,79769e+308 0,0542 0,7043 0,765 PIB per capita 42,8 0,02 49,38 11 1,79769e+308 0,0140 0,8459 0,754 PIB industrial 32,78 0,00…

dos resíduos para o modelo 4 .............................................. 52 Quadro 9 - Testes Reset para o modelo 4 ................................................................................. 53 Quadro 10 - Teste de Breusch-Godfrey Autocorrelação .......................................................... 53 Quadro 11 - MQO com primeira defasagem preço .................................................................. 54 Quadro 12 - MQO com duas defasagens da variável preço .........

matrizes p x p dos coeficientes relacionados às variáveis no tempo t-i e; εt é um vetor p x 1 de choques primitivos estruturais interpretáveis economicamente. As hipóteses acerca de εt são: i) média zero; ii) variância constante; e iii) ausência de autocorrelação. O modelo VAR estrutural expresso na equação (4.1.1) não pode ser estimado diretamente por mínimos quadrado ordinários (MQO) por causa do viés de equações simultâneas. Para contornar este problema, transformou-se o modelo VAR na…

de regressão, autocorrelação, heteroscedasticidade, variáveis defasadas, variável dummy. Equações simultâneas e projeção. Unidades de aprendizagem Econometria (120h) Ementa: Análise de regressão múltipla. Estimativa de mínimos quadrados. Teste de significância dos coeficientes e global da regressão. Análise de variância com melhoramento. Coeficiente de determinação múltipla, determinação múltipla ajustada, correlação parcial. Problemas de análise de regressão, autocorrelação,…