Simulação Monte Carlo Tempo

econômica do projeto. Foi estruturada também a análise de riscos do projeto através da Simulação de Monte Carlo, a qual apresentou um potencial elevado de risco envolvido no investimento deste parque eólico, devido, principalmente, à alta sensibilidade do VPL quanto à variabilidade das condições do vento na região em estudo. Palavras chave: Parque Eólico, Análise de Viabilidade Econômica, Simulação de Monte Carlo. 1 Introdução Nas últimas décadas, tanto os países desenvolvidos quanto as…

Os principais modelos de risco de crédito de portfólio que se difundiram na indústria bancária internacional na década de 90 têm aplicação restrita no Brasil, devido às características do nosso mercado de crédito. Utilizando a técnica da simulação de Monte Carlo, o modelo gera a distribuição das perdas futuras de uma carteira, a partir da qual podem ser extraídas medidas estatísticas que quantificam o risco do portfólio, como a perda esperada e a perda não esperada, e calculado o capital…

AVALIANDO O RISCO NAS DECISÕES DE ORÇAMENTO EMPRESARIAL: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA DO MÉTODO DE MONTE CARLO. Pablo Rogers Universidade Federal de Uberlândia pablorogerss@yahoo.com.br Karém Cristina de Sousa Ribeiro Universidade Federal de Uberlândia Dany Rogers Universidade Federal de Uberlândia Resumo: O alcance e a complexidade do planejamento estratégico têm aumentado devido a grande volatilidade e turbulência das variáveis que compõe o cenário externo das organizações.…

quantitativa de risco tem como objetivo analisar numericamente a probabilidade de cada risco e de sua respectiva consequência nos objetivos do projeto, assim como a extensão do risco geral do projeto. Este processo usa técnicas tais como a simulação de Monte Carlo e análise de decisão para: Determinar a probabilidade de se conquistar um objetivo específico do projeto. Quantificar a exposição do risco para o projeto, e determinar o tamanho da reserva contingência do custo e cronograma que…

(para uma aproximação em um intervalo de tempo ∆t ) ∆St = µ∆t + σ ∆tZ , St onde µ e σ são parâmetros, e Z segue uma distribuição Normal padrão. (1) O valor esperado para a apreciação relativa do preço do ativo é de  ∆S  E  t  = µ∆t ;  St  (2) ou seja, espera-se uma apreciação relativa de µ (por unidade de tempo) para o preço do ativo sob análise. Infelizmente, não se pode ter certeza hoje de qual será o preço ∆t unidades de tempo adiante. Terá este preço variado,…

Metodologia paramétrica ou Delta-normal............................................................ 10 2.2.2 Método da simulação histórica............................................................................. 11 2.2.3 O “Bootstrap” ....................................................................................................... 12 2.2.4 Método da simulação de Monte Carlo.................................................................. 13 2.2.5 Comparação das…

® Simulação de Circuitos Analógicos e Digitais Versão Estudante 9.1 PROF. RODRIGO CUTRI PROIBIDA A REPRODUÇÃO POR QUALQUER MEIO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR RESPEITE O DIREITO AUTORAL CÓPIA ILEGAL É CRIME DEDICATÓRIA À minha família e a minha querida namorada pela dedicação e apoio constantes AGRADECIMENTOS Aos amigos e professores Mário Pagliaricci e Nilson de Lucca pelo incentivo e orientações sem as quais esta obra não estaria concluída . À…

® Simulação de Circuitos Analógicos e Digitais Versão Estudante 9.1 PROF. RODRIGO CUTRI PROIBIDA A REPRODUÇÃO POR QUALQUER MEIO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR RESPEITE O DIREITO AUTORAL CÓPIA ILEGAL É CRIME DEDICATÓRIA À minha família e a minha querida namorada pela dedicação e apoio constantes AGRADECIMENTOS Aos amigos e professores Mário Pagliaricci e Nilson de Lucca pelo incentivo e orientações sem as quais esta obra não estaria concluída . À…

Estratégica. Viabilidade Financeira Para os autores o payback simples ocorre em trinta meses, ou seja, o investimento inicial é recuperado no trigésimo mês, sem considerar o custo do dinheiro no tempo. Para o cálculo da taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL), foi considerado um tempo de vida útil do biodigestor de cinco anos. Neste sentido, o projeto de fluxo de caixa possui cinco anos. Neste projeto, não foram considerados reajustes nem dos valores de…

Jose De Freitas. Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas com Aplicações em Arena. 1ª ed. Florianópolis: Visual Books, 2001. ANDRADE, Eduardo Leopoldino. Introdução a Pesquisa Operacional métodos e modelos para analise de decisão. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. GARCIA, Claudio. Modelagem e Simulação de Processos Industriais. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2006. FREITAS FILHO, Paulo José. Introdução à modelagem e simulação de sistemas. 1ª ed. São Paulo:…