exercicios da ANPEC - REGRESSÃO

Análise de Regressão: Modelos de Uma Equação PROVA DE 2002 – QUESTÃO 9 Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico yt= 1 + 2 xt + ut Ⓞ A reta de regressão passa pelas médias amostrais de y e x, mesmo que o modelo não tenha intercepto. ① Na presença de heterocedasticidade, o estimador de MQO é viesado e não se pode confiar nos procedimentos de testes usuais (F e t), já que o estimador além de viesado, é ineficiente. ② Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO são não viesados e consistentes. ③ Quanto maior for a variação da variável explicativa, maior será a precisão com que o coeficiente angular pode ser estimado. ④ Se R2 (coeficiente de determinação) for zero, então a melhor previsão para um valor de y é sua média amostral. PROVA DE 2002 – QUESTÃO 10 É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear clássico multivariado: , com n observações e k > 2 variáveis explicativas, incluindo-se o intercepto. Ⓞ Os coeficientes de inclinação não se alteram quando se modificam as unidades de medida de Y e X multiplicando-os por uma constante, por exemplo, transformando-se seus valores de reais para dólares. ① Se o modelo for estimado com apenas k-1 variáveis explicativas (mas mantendo o intercepto), os coeficientes estimados poderão ser viesados e inconsistentes. ② Quando os coeficientes ’s estimados forem altamente significativos, individualmente, mas a estatística F e o R2 indicarem que o modelo como um…

Universidade Federal do Pará Campus Universitário de Castanhal Faculdade de Matemática Curso de Licenciatura Plena em Matemática Karine Salgado Corrêa Estimativa do Número de Casos de Dengue no Município de Castanhal/PA, para o Ano de 2014, Utilizando o Método dos Mínimos Quadrados Linear. Castanhal – PA 2014 Universidade Federal do Pará Campus Universitário de Castanhal Faculdade de Matemática Curso de Licenciatura Plena em Matemática …

Método dos mínimos quadrados {Definição 1: O Método dos Quadrados Mínimos, ou Quadrados Mínimos Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos). É a forma de estimação mais amplamente utilizada na econometria. Consiste em um estimador…

Capítulo 14 Modelos de Equações Simultâneas Econometria – Hill, Grifith e Judge – Editora Saraiva 14.1 Introdução • Modelos de Equações Simultâneas diferem daqueles que nós consideramos nos capítulos anteriores porque em cada modelo existem duas ou mais variáveis dependentes em vez de apenas uma. • Modelos de Equações Simultâneas diferem da maioria dos modelos econométricos que nós consideramos porque eles consistem de um conjunto de equações. • O procedimento de estimação de mínimos…

por meio de um modelo matemático, a variável resposta (dependente) com o conjunto de variáveis explicativas (independentes) para ter controle, determinar algum parâmetro ou mesmo fazer previsão acerca do comportamento da variável resposta. 5.1 - Regressão linear simples. As relações mais simples entre duas variáveis são as relações lineares. A variável independente x é relacionada com a variável dependente y por meio de um modelo linear, por exemplo, . - Diagrama de dispersão …

Método dos Mínimos Quadrados ksnaknsaksmalmlmsalma 1.Conceito O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados, maximizando o grau de ajuste do modelo aos dados observados. 2.No que consiste Uma…

Capítulo 13 Estimação pelo Método de Momentos Econometria – Hill, Grifith e Judge – Editora Saraiva 13.1 Introdução • O modelo de regressão linear simples é y = β1 + β2 x + e . • As hipótese usuais que nós fazemos são 1. E (e) = 0 2 2. var(e) = σ 3. cov(ei , e j ) = 0 4. A variável x não é aleatória e ela deve assumir pelo menos dois valores diferentes. 2 5. (opcional) e ~ N (0, σ ) Econometria – Hill, Grifith e Judge – Editora Saraiva • Nesse Capítulo, nós relaxamos a hipótese de…

Método dos mínimos quadrados O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos).1 É a forma de estimação mais amplamente utilizada na econometria. Consiste em um estimador que…

HETEROSCEDASTICIDADE – No caso da regressão simples e sem a hipótese de homoscedasticidade, a variância do estimador é: – Quando para todo i, a fórmula se reduz a: σ2/SQTx. – Quando (heteroscedasticidade), a variância derivada sob homoscedasticidade não é mais válida. – Como o erro-padrão é baseado diretamente na estimativa da variância, é preciso estimar a equação acima quando a heteroscedasticidade está presente. – Sendo ui os resíduos da regressão simples de y sobre x, um…

DOS MÍNIMOS QUADRADOS Consideremos n pontos do plano cartesiano, não todos situados numa mesma vertical, cujas coordenadas são (x1, y1), (x2, y2), ... (xn, yn). Suponhamos que o gráfico desses pontos sugira uma relação linear entre y e x. Há inúmeras maneiras de obter uma reta que se adapte aos pontos (com uma régua, por exemplo). Contudo, um método que é frequentemente utilizado, em virtude das boas qualidades que possui, é o método dos mínimos quadrados. A idéia básica do…