exercicios da ANPEC - REGRESSÃO

Econometria I

Exercícios para revisão e autoteste

Análise de Regressão: Modelos de Uma Equação
PROVA DE 2002 – QUESTÃO 9
Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico yt= 1 + 2 xt + ut
Ⓞ A reta de regressão passa pelas médias amostrais de y e x, mesmo que o modelo não tenha intercepto.
① Na presença de heterocedasticidade, o estimador de MQO é viesado e não se pode confiar nos procedimentos de testes usuais (F e t), já que o estimador além de viesado, é ineficiente.
② Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.
③ Quanto maior for a variação da variável explicativa, maior será a precisão com que o coeficiente angular pode ser estimado.
④ Se R2 (coeficiente de determinação) for zero, então a melhor previsão para um valor de y é sua média amostral.

PROVA DE 2002 – QUESTÃO 10
É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear clássico multivariado: , com n observações e k > 2 variáveis explicativas, incluindo-se o intercepto.
Ⓞ Os coeficientes de inclinação não se alteram quando se modificam as unidades de medida de Y e X multiplicando-os por uma constante, por exemplo, transformando-se seus valores de reais para dólares.
① Se o modelo for estimado com apenas k-1 variáveis explicativas (mas mantendo o intercepto), os coeficientes estimados poderão ser viesados e inconsistentes.
② Quando os coeficientes ’s estimados forem altamente significativos, individualmente, mas a estatística F e o R2 indicarem que o modelo como um todo tem um baixo poder explicativo, pode-se desconfiar da presença de multicolinearidade.
③ Para testar a hipótese conjunta de que , pode-se utilizar o teste , em que R2 é o coeficiente de determinação do modelo.
④ Sempre que o modelo tiver pelo menos duas variáveis explicativas além do intercepto, o R2 será maior ou igual ao R2 ajustado.

PROVA DE 2003 – QUESTÃO 6
Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais

É