Definição De Risco Incerteza E Volatilidade

a discussão sobre as possibilidades de elevação do risco sistêmico associadas às estratégias de gestão de ativos dos hedge funds, e, finalmente, a compreensão das atuais discussões sobre controle e regulação dos mesmos e dos mercados de derivativos. Os hedge funds movem, cada vez mais, uma parcela significativa do capital financeiro mundial. Sendo assim, recentemente, passou-se a atribuir a estes agentes a capacidade de ampliação do “risco sistêmico”, isto é, que estes agentes…

comparando o risco, o retorno, para os índices de Sharpe e Sortino, baseados no CAPM para os índices de Jensen e Treynor, e a analise do índice da Star Rating da Morningstar devido o fato de ajustar o retorno ao risco de uma formula peculiar por cluster de fundos. O objetivo principal para esse trabalho é identificar a eficiência ou não dos índices de performance em dois cenários distintos um normal e outro de extrema volatilidade. As variáveis estudadas foram: alfa, retorno, risco,…

ADMINISTRAÇÃO THIAGO VASCONCELOS RIBEIRO ANÁLISE DE VOLATILIDADE FORTALEZA 2009 THIAGO VASCONCELOS RIBEIRO ANÁLISE DE VOLATILIDADE Monografia apresentada à Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Administração. Orientador: Prof. Paulo de Melo Jorge Neto FORTALEZA 2009 THIAGO VASCONCELOS RIBEIRO ANÁLISE DE VOLATILIDADE Esta monografia foi submetida à…

ENSAIO ADM. GERAL GESTÃO ESTRATÉGICA DE RISCOS: INSTRUMENTO DE CRIAÇÃO DE VALOR Autor: Fábio Claro Coimbra MBA Economia do Setor Financeiro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo Endereço: Programa de Pós-Graduação em Administração FEA USP Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 Cidade Universitária São Paulo – SP fabio.coimbra@bcb.gov.br fcoimbra@uol.com.br VII SEMEAD ENSAIO ADM. GERAL GESTÃO ESTRATÉGICA DE RISCOS: INSTRUMENTO DE CRIAÇÃO…

futuro, é importante está atento nos trâmites do mundo financeiro, principalmente aos fatores que diminuem o valor do dinheiro ao longo do tempo. Existem índices que podem descrever o valor do dinheiro progressivamente, esses índices são: Inflação, Risco e Preferência Pela Liquidez Inflação é algo continuo e generalizado, representa o aumento de preços dos produtos num determinado país ou região, durante um período. As variações da inflação alteram diretamente o poder de compra, seu…

Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação GESTÃO DE RISCO – 2º Semestre 2011/2012 Trabalho Prático I Gestão de Risco 24 de Março de 2012 Arturo Rodrigues (M2011017) Ricardo Negrinho (M2011037) Fábio Branquinho (M2011038) Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação GESTÃO DE RISCO – 2º Semestre 2011/2012 ÍNDICE 1 Introdução...............................................................

no país, uma vez que os grandes bancos comerciais preferiam financiar a dívida interna do país, que possuía maior liquidez e era percebida como tendo menor risco de crédito, ao mesmo tempo em que tinha ainda taxas de juros substancialmente altas. A estabilidade econômica resultante do Plano Real estimulou a adoção de uma avaliação do risco de crédito e de sistemas de gestão mais sofisticados. Vários grandes bancos de varejo começaram a organizar bases de dados contendo séries…

trabalho “Portfolio Selection” em 1952 determinou a fronteira eficiente de ativos de risco a partir da premissa de selecionar carteiras que maximizassem a taxa de retorno para um dado nível de risco e minimizassem o nível de risco para uma dada taxa de retorno esperada. O objetivo deste estudo é apresentar um modelo de seleção de portfólios a fim de otimizar a relação risco-retorno entre os ativos. 2. Risco O risco apresenta várias definições, passando por Markowitz, que o retrata…

são distorcidos pela inflação e servem como sinais claros e guias para a alocação eficiente dos recursos, e assim contribuem para melhorar o padrão de vida. Mais que isso, preços estáveis elevam a poupança e a formação de capital porque, quando os riscos de erosão do valor dos ativos que resulta da inflação (...) são minimizados, as famílias são encorajadas a poupar mais e as empresas são encorajadas a investir mais" (pág. 15). O livro continua argumentando: "Ainda que a estabilidade…

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO MESTRADO EXECUTIVO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO FATORES DE RISCO EM ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS: VISÃO E AÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUARDO ROSSI MIELKE Porto Alegre, agosto de 2003. 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO MESTRADO EXECUTIVO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO FATORES DE RISCO EM ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS: VISÃO E AÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE…