Dolar Contratos Futuros E De Opcoes

DE CÂMBIO ÍNDICE • Contratos Pag. 1. Contrato Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 01 a 02 2. Alterado pelo Ofício Circular 047/99-SG, de 12/2/1999 03 3. Alterado pelo Ofício Circular 118/2004-DG, de 28/9/2004 04 4. Anexo: Operação de Rolagem de Dólar (DR1) 05 a 06 5. Anexo: Estratégia de Forward Points com Futuro de Dólar Comercial (FRP) 07 a 08 6. Anexo: Operações Estruturadas - Negociação de Volatilidade de Taxa de Câmbio (VTC) 09 a 12 7. Anexo: Operações Estruturadas - Negociação de Volatilidade de Taxa de Câmbio com Ajuste (VCA) 13 a 16 8. Contrato de Opção de Compra sobre Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 17 a 19 9. Contrato de Opção de Venda sobre Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 20 a 22 10. Contrato de Opção de Compra com Ajuste sobre Taxa de Câmbio de Reais por Dólar dos EUA 23 a 25 11. Contrato de Opção de Venda com Ajuste sobre Taxa de Câmbio de Reais por Dólar dos EUA 26 a 28 12. Contrato de Opções de Compra sobre Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 29 a 30 13. Contrato de Opções de Venda sobre Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 31 a 32 14. Contrato Futuro míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 33 a 34 15. Alterado pelo Ofício Circular 056/2008-DP, de 30/09/2008 35 a 36 16. Alterado pelo Ofício Circular 087/2006-DG, de 24/7/2006 37 17. Contrato Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Euro 38 a 40 18. Contrato Futuro de Taxa de…

RENTABILIDADE DOS CONTRATOS FUTUROS E DE OPÇÕES DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS SOJA E MILHO FRENTE O MERCADO À VISTA. Ângelo Roberto Zavaglia1 Mauro Mastella2 Gilberto de Oliveira Kloeckner3 RESUMO A cada safra, os agro-empresários enfrentam um trade-off entre comercializar a sua produção no mercado à vista ou realizar hedge através de derivativos agrícolas. Ao vender sua produção no mercado à vista, o produtor está sujeito aos preços vigentes no mercado naquele momento. O hedge pode proteger…

INVESTIMENTO EM CONTRATOS FUTUROS DE COMMODITIES: uma análise quanto ao risco e retorno Wallacy Vargas1 Márcio Reis2 Frank Magalhães3 RESUMO Operações envolvendo derivativos estão associadas a grandes prejuízos de instituições financeiras e organizações corporativas. Em função desses eventos, a imagem atribuída aos derivativos é que tais instrumentos são ativos de alto risco. Esse estudo avaliou o risco e retorno de um investimento direto em contratos futuros de commodities…

Programa 1 Mercado Futuro 2 Mercado Termo 3 Swap 4 Mercado de Opes Mercado Futuro Uma operao de mercado futuro envolve um compromisso de compra e venda de determinado ativo em certa data futura. O preo do contrato de negociao previamente fixado. Os contratos futuros costumam ser padronizados pelas bolsas de valores em termos de quantidades de negociao, lote-padro, data de vencimento e forma de cotao. Quando se aproxima o ms…

Guia de investimento no MERCADO FUTURO Commodities, índices, juros e moedas negociadas na Bolsa café O que tem neste e-book? Neste e-book, você irá aprender a explorar um dos mercados mais apaixonantes e lucrativos do mundo: O Mercado Futuro. Vamos lhe ensinar tudo que é necessário para ganhar dinheiro com as oscilações no Milho, Café, Boi Gordo, Dólar, Juros, Índice Bovespa ou S&P 500 (o índice mais importante do mundo) e desbravar o mercado de maior volume financeiro de negociação…

Exercício Derivativos SWAP O swap representa um dos tipos de derivativos negociados no mercado financeiro. Esse contrato negocia: a) A troca de fluxos de caixa em uma data futura, baseado em uma fórmula preestabelecida b) Direitos de compra e venda de um ativo por um preço previamente acordado c) Compromisso de comprar ou vender determinado ativo em uma data futura a um preço ou índice previamente acertado, sem ajustes intermediários d) Compromisso de comprar ou vender…

O MERCADO FUTURO E SUAS APLICAÇÕES MESA DE OPERAÇÕES BM&F "O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma.” Franklin Roosevelt 1 Prezado (a) Investidor (a), Esse texto foi elaborado a partir da experiência de nossa equipe nos 40 anos de existência da Bradesco Corretora, sempre presente em todas as modalidades de negociações realizadas em Bolsa em nosso país. O objetivo é oferecer um texto que mostre a utilidade dos Mercados Futuros na atual…

.................... 3 3 – CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FUTURO .................... 4 4 – PADRONIZAÇÃO .................................................................................................................. 5 Commodity ou ativo subjacente ............................................................................................ 6 Meses de vencimento…

- B. DEMAIS DERIVATIVOS LISTADOS A Taxa de Registro, cobrada na abertura e no encerramento da posição antes do vencimento, passa a ser função de dois componentes: • Componente Unitário Fixo: R$0,1166181 para todos os contratos (com 7 casas decimais), com isenção para os seguintes contratos: Futuro de DI1 com vencimento inferior a 63 dias de saques-reserva; Futuro de Cupom Cambial com vencimento inferior a 90 dias corridos; Minicontratos (Dólar, Índice, Boi e Café). •…

Entendendo Futuros e Opções 3rd 2nd Last Sep3 7815 7820 7600 Nov3 8170 Jan4 8295 Mar4 8500 8765 8630 May4 8620 9355 8888 Jul4 8760 8888 Sep4 9350 9368 8200b 8300A 84000B 8700A 3rd 2nd Sep3 7095 7100 Dec3 105 110 Mar4 766 771 May4 3564 3574 Jul4 5985 5998 Sep4 145 …