Beta Da Carteira

| | | |Dois títulos de associações positivas (COV > 0) são capazes de reduzir o risco de uma carteira, pois apresentam associações | |positivas | |

associados familiarizando-se com o planejamento empresarial e a tomada de decisão. IV. Conteúdo Programático  Noção de risco diversificável e não diversificável  Retorno de Ativos  Cálculo do risco ; beta de um ativo  Modelo CAPM;  Gestão de portfólio;  Fronteira Eficiente; Ponto M de uma Carteira V. Métodos/Técnicas/Recursos Aulas expositivas, trabalhos em grupo e pesquisas; VI. Avaliação AI1 – Com peso 1,0 será composta por as atividades aplicadas pelo professor em…

administrador do fundo de um pensão possui 4 ações em sua carteira de renda variável. Ação Quantidade Preço Beta Empresa 1.000.000 R$ 50 0,80 Telemar 500.000 R$ 28 1,30 Aracruz 200.000 R$ 40 0,90 Vale 800.000 R$ 26 1,10 a) Calcule o beta da carteira e determine quantos contratos de Ibovespa futuro o administrador deveria vender para efetuar hedge da carteira. b) Quantos contratos deveriam ser vendidos para reduzir o beta para 0,50 ? c) Quantos…

o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão;  Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias ou de administradores de carteira de valores mobiliários;  Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários negociados no mercado;  Assegurar o acesso do público a…

diversificação é incluir ativos mais e menos líquidos, com maior e menor nível de risco e rentabilidade, de vários mercados, de forma a reduzir o risco geral da carteira de perdas provocadas por uma rentabilidade baixa ou negativa de um único ativo. E dentro de um mesmo mercado, como o de ações, o mais recomendado é diversificar a carteira em vários papéis (também de diferentes setores da economia), novamente com o objetivo de reduzir os riscos. Esta é uma idéia, abaixo segue um patamar…

retorno dos investimentos da Chargers Products Junior Sayou, um analista financeiro da Chargers Products, que fabrica bancos para estádios, precisa avaliar o risco e o retorno de dois ativos, X e Y, que a empresa está considerando acrescentar a sua carteira diversificada. Para avaliar o retorno e o risco de cada ativo, Junior colheu dados sobre o fluxo de caixa anual e sobre o valor de cada ativo no começo e no fim dos dez últimos anos, de 2000 a 2009. Estes dados encontram-se resumidos…

ROENICK Data: 03/09/2015 14:05:28 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201301204017) Fórum de Dúvidas (2) Saiba (1) De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : I, II e III I e III II e III Nenhum dos itens I e II 2a Questão (Ref.: 201301213615)…

Corrente da Ação Fórmulas: Ks = Rf + b.(Km – Rf), Ks = taxa requerida de retorno Rf = taxa livre de risco b = coeficiente beta da companhia Km = retorno da carteira do mercado Po = D1 Ks – g Do = o último dividendo pago por ação D1 = dividendo por ação esperado no ano 1 Ks = taxa requerida de retorno g = taxa de crescimento Companhia A: o Beta é 1,5, o retorno da carteira de mercado é de 14%, título do governo rende atualmente 9,75%, a companhia tem mantido…

............................................................................................ 8 Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ........................................................................... 9 7.11 Risco de Carteira ...................................................................................................................... 10 7.12 Risco Diversificável e Risco de Mercado ........................................................................

existente entre os conceitos de diversificação de ativos de uma carteira e de volatilidade que é medida por meio da ferramenta desvio padrão? Diversificação de ativos de uma carteira que sugere dividir os investimentos em alguns ativos diferentes para diminuir o risco, porém, a diversificação vai além da decisão dividir, mas sim, reduzir o risco das aplicações. Mas é preciso avaliar a exposição dos riscos dos ativos que compõem sua carteira de investimentos. Já a volatilidade é uma…