Beta Da Carteira

ADMINISTRAÇÃO 1) Pede-se calcular o risco de uma carteira composta igualmente por dois ativos (A e B), sabendo que a correlação é de 0,875, e o desvio-padrão do ativo A é de 13% e do ativo B de 18%. 5,26% 15,02% 14,85% 10,75% 2,26% 2) O preço de mercado de uma obrigação é $ 1.236,94 , sendo que o prazo deste título é de 14 anos, seu valor de face é de $ 1.000,00 e paga cupons anuais de $ 100,00. Qual o retorno proporcionado por esta obrigação? 5,37% a.a. 3,18% a.a. 6,11% a.a.

admite aplicações somente de investidores que já detém cotas do fundo. 39) Que fator dentre os listados abaixo impede que o desempenho dos fundos de ações não seja totalmente aderente ao índice de referência (IBOVESPA)? a) A composição da carteira; b) A cobrança da taxa de administração e outras despesas; c) Critério de cálculo do valor da cota; d) Todas as alternativas estão corretas. 40) Qual dos fundos relacionados abaixo pode ser distribuído…

mercado. Isso reflete uma contribuição de um titulo ao risco de uma carteira. Risco financeiro é uma consequência de decisão livre e consciente de expor-se a uma situação na qual a expectativa de ganho sabendo-se que há possibilidade de perda ou ganho. Conceito de Beta – β A tendência de uma ação mover-se com o mercado é refletida em seu coeficiente beta β, que é medida da votalidade de ação em relação à de uma ação média. O beta é o elemento do CAMP (Capital Asset Pricing Model).…

ação com o dobro dos riscos terá uma taxa de desconto de 12%. Determinado o nível de risco, realizar o ajuste dos retornos futuros. Ra = 6% - retorno maior do que o mercado devido a beta > 1,5 Rb = 12% - retorno maior do que o mercado devido a beta > 2,4 m = 0,05 Beta de Ação A = 0,06/0,04 . 1,0 = 1,5 Beta de Ação B = 0,12/0,05. 1,0 = 2,4 Resposta: O risco de aplicar o montante na segunda opção é maior, porém trará maior retorno caso tudo corra como esperado. A…

dois anos seguintes e de 6% dali em diante. Ellis baseou suas estimativas em um plano já estabelecido de expansão no longo prazo para os mercados europeu e latino-americano. Aventurar-se nesses mercados deveria fazer o risco da empresa, medindo em beta, aumentar imediatamente de 1,10 para 1,25. Ao preparar o plano financeiro de longo prazo, o diretor financeiro da Encore atribuiu a um analista júnior, Marc Scott, a responsabilidade de avaliar o preço atual da ação da empresa. Pediu que…

2.2 Opções 25 3. RISCO E RETORNO 27 3.1. Conceito de Risco 27 3.1.2 Tipos de Risco 28 3.1.2.1 Risco de Mercado 28 3.1.2.2 Risco Operacional 29 3.1.2.3 Risco de Crédito 29 3.1.2.4 Risco Legal 30 3.2 Avaliações de Risco 30 3.2.1 Coeficiente Beta 30 3.2.2 Correlações entre ativos 32 3.3 Retorno 33 3.4 Diversificação 35 3.4.1 Fronteira Eficiente 37 4. ESTUDO DE CASO 38 4.1 Metodologia 38 4.2 Análises de Dados 40 4.3 Considerações Finais 45 5. CONCLUSÃO 46 6. REFERÊNCIAS…

associados familiarizando-se com o planejamento empresarial e a tomada de decisão. IV. Conteúdo Programático  Noção de risco diversificável e não diversificável  Retorno de Ativos  Cálculo do risco ; beta de um ativo  Modelo CAPM;  Gestão de portfólio;  Fronteira Eficiente; Ponto M de uma Carteira V. Métodos/Técnicas/Recursos Aulas expositivas, trabalhos em grupo e pesquisas; VI. Avaliação AI1 – Com peso 1,0 será composta por as atividades aplicadas pelo…

Exercício Finanças Corporativas Resenha: “Melhores práticas” na estimativa do custo de capital: levantamento e síntese Ao longo do tempo, avanços teóricos em áreas como diversificação de carteira, eficiência de mercado e precificação de ativos, convergiram em recomendações atraentes sobre o custo de capital para uma corporação.As escolhas divergentes em uns poucos elementos-chave podem levar a larga disparidade no custo de capital estimado. O objetivo do texto é apresentar…

Micro: i. Commodities (óleo e minério de ferro – considerando o peso das ações da Petro e Valo no IBOV) ii. ???Algo mais??? (f) A carteira terá gestão ativa ou passiva? Qual seria o diferencial (i.e., a vantagem competitiva do seu portfólio/produto) em relação aos produtos oferecidos pelos correntes no mercado? A gestão será ativa, ajustando a carteira de acordo com os movimentos macro e microeconomico para maximizar a rentabilidade. A vantagem competitiva do nosso portfólio é a…

qual dos projetos você recomenda? Por que? 2- A empresa X possuem as carteiras A, B e C, conforme o quadro a seguir: ATIVOS 1 2 3 4 Totais CARTEIRA A Proporção Beta 0,30 1,00 0,20 1,35 0,25 1,40 0,25 1,40 1,00 CARTEIRA B Proporção Beta 0,30 1,20 0,10 1,10 0,35 0,80 0,25 0,85 1,00 CARTEIRA C Proporção Beta 0,35 1,35 0,10 1,00 0,20 1,20 0,35 1,30 1,00 Qual das carteiras é a menos ariscada? Por que? 3- Com base no CAPM, calcule a taxa…