Equações Portfolio 02

crescimento do mercado de títulos mundial, o fluxo global de títulos mobiliários de empresas passou de U$ 100 bilhões de dólares no início dos anos 80 para U$ 550 bilhões em 1993. A moderna teoria das finanças, mais especificamente a teoria dos portfólios, apresentava um novo paradigma calcado na diversificação dos investimentos de capital de risco como a forma mais eficiente de alocação de capitais. Sendo que tal diversificação seria mais eficiente em diluir o risco da carteira se…

QUANTITATIVOS Campo Grande/MS 2009 UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIÃO DO PANTANAL – UNIDERP INTERATIVA Curso de Administração ESTUDOS QUANTITATIVOS Portfólio elaborado para fins de avaliação do Módulo Estudos Quantitativos, referente às Unidades Didáticas Matemática Aplicada à Administração e Contabilidade Geral do curso de Administração da UNIDERP Interativa, sob Orientação dos…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…

MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA1 MARKOWITZ OPTIMIZATION OF PORTFOLIO SELECTED BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS - DEA Ana Lúcia Miranda Lopes analopes@face.ufmg.br Professora Adjunta do Departamento de Ciências Administrativas e do Centro de PósGraduação e Pesquisas em Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CAD/CEPEAD/FACE/UFMG). Doutora em Engenharia de Produção pela…

definido em função de três factores:  Proporção, ponderação, peso de cada valor na carteira;  A variância de cada activo;  A covariância e o coeficiente de correlação entre cada par de activos. Corroborando com este pensamento, Sharpe (1963, p. 02) comenta que “deve haver uma carteira de acções que maximize o retorno esperado e minimize a variância, e esta deve ser a carteira recomendada para um investidor”. 2.2 O Modelo CAPM Este modelo, Segundo Vieito J. e Maquieira…

Trabalhando com prazer e emoção, visamos atender com excelência o interesse do investidor, a motivação do colaborador e a satisfação do consumidor. Como Visão: Ser um grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos com qualidade, representado por marcas fortes, com características e propostas únicas. Nossos Valores: Lideranças Interativas * Trabalho em Equipe * Pro atividade * Qualidade * Ética e Respeito…

resultados 3º Capítulo Considerações gerais Execução do PAE Metodologia Pesquisa de Campo: “[...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas.” (MINAYO, 1999). Sujeitos / Campo da pesquisa: • Gestores (10), Professores (15), Alunos (60) - 85 • 10 Escolas profissionais de 2008 e 2009, localizadas em Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza,…

01/07/2010 62 9,18% DI1 - Q10 02/08/2010 84 9,41% DI1 - V10 01/10/2010 127 9,88% DI1 - F11 03/01/2011 190 10,38% DI1 - J11 01/04/2011 252 10,86% DI1 - N11 01/07/2011 314 11,21% DI1 - V11 03/10/2011 379 11,49% DI1 - F12 02/01/2012 441 11,66% DI1 - J12 02/04/2012 504 11,80% DI1 - N12 02/07/2012 566 11,95% DI1 - V12 01/10/2012 630 12,02% DI1 - F13 02/01/2013 692 12,04% DI1 - J13 01/04/2013 752 12,07% DI1 - N13 01/07/2013 815 12,09% DI1 - V13 01/10/2013 881 12,10% DI1 - F14 02/01/2014 945…

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ECONOMIA Em: www.administracaovirtual.com/financas/downl oads/apostilas/Value-at-Risk_Mercado_financ eiro.pdf Acesso em 02/11/13 18:05 AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VALUE-AT-RISK PARA AÇÕES CLÁUDIO MISSAGLIA ALARCON Orientador: Professora Dra. Rosangela Ballini Dissertação apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Economia.…

Risco O desvio padrão é freqüentemente usado pelos investidores para medirem o risco de uma ação ou um portfolio de ações. ações A idéia básica é que o desvio padrão é uma medida da volatilidade: quanto mais os retornos da ação variarem do valor do retorno médio daquela ação, mais volátil é a ação. 01/10/2009 13 Bertolo Exemplo de Desvio Padrão como uma Medida do Risco Considere os portfolios seguintes e seus respectivos retornos (em porcentagem) durante os últimos seis meses. A B…