Modelo de Box-Jenkins

944 palavras 4 páginas
Metodologia BoxJenkins
Unidade Curricular: Gestão de Aprovisionamentos
Docente: Eng.ª Maria Manuela Silva
Novembro 2014
Trabalho realizado por:
Bruno Barbosa 1110754
Diana Sousa 1100153
Tiago Almeida 1100790
Toni Lopes 1110846

Introdução
• Séries temporais – Conjuntos de observações ordenadas no

tempo cujos dados que contemplam devem estar equidistantes de modo a apresentarem uma dependência serial. A estas são aplicados modelos matemáticos com o objetivo de obter previsões dos valores futuros da série.
• Os modelos utilizados para descrever séries temporais são estocásticos, ou seja, são modelos controlados por leis probabilísticas. Metodologia Box-Jenkins
• A metodologia Box-Jenkins consiste na aplicação de um




método de identificação, ajuste, verificação e utilização de modelos auto-regressivos integrados à média móvel, conhecidos como modelos ARIMA ( Auto Regressive
Integreted Moving Averege).
Estes modelos matemáticos têm por objetivo aferir o comportamento da autocorrelação entre os valores da série temporal e, com base nesse comportamento, realizar previsões futuras.
Este método é indicado para séries de comprimento médio a longo, no mínimo com 50 observações, mas preferencialmente com 100.

Metodologia Box-Jenkins
Esta metodologia consiste na execução dos seguintes passos:
1. Identificação – Identifica-se um modelo apropriado para a série em questão;
2. Estimação dos parâmetros – Estimam-se os parâmetros do modelo identificado no passo anterior;
3. Verificação do modelo – Verifica-se a adequação do modelo;
4. Previsão – Utiliza-se o modelo encontrado para prever valores futuros da série.

Metodologia Box-Jenkins

Identificação
• Nesta etapa inicial é essencial verificar a estacionaridade da série




temporal. A série é estacionária se todas as características (variância, covariância, corelação) do comportamento desta não são alteradas no tempo, ou seja, a série desenvolve-se em

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