Comparação entre sistemas nebulos e a metodologia box-jenkins para modelagem no mercado forex

Esp. Augusto Sousa da Silva Filho Faculdade de Minas – Faminas – BH [e-mail]

Me. Adelino Pinheiro Silva Instituto de Criminalística –MG [e-mail]

Comparação entre sistemas Nebulos e a Metodologia Box-Jenkins para modelagem no Mercado Forex Resumo: Este artigo tem como objetivo estudar o uso de sistemas fuzzy do tipo-2 para auxiliar em operações de day-trade, no mercado forex. Inicialmente as séries temporais do mercado foram estudas com a metodologia clássica para previsão de séries temporais, usando-se a Metodologia de Box-Jenkins. Os resultados foram discutidos antes da aplicação de um sistema nebuloso do tipo-2 na tentativa de realizar a mesma previsão. Inicialmente são apresentados conceitos e características do mercado em questão seguido por uma breve introdução teórica sobre sistemas nebulosos do tipo-2 e de analise estatística de séries temporais. Na seqüência é apresentada a modelagem utilizada para predição das séries temporais, tanto na abordagem clássica como na abordagem nebulosa, seguido dos resultados de erros avaliados com os valores reais de mercado. Palavras-Chave: Fuzzy tipo-2. Neuro-Fuzzy. Forex. Séries Temporais.

Abstract This article aims to study the use of fuzzy systems of type-2 to assist in operations of daytrade in the forex market. Initially the market time series have been studied with classical methods for forecasting time series using the Box-Jenkins methodology. The results were discussed before the application of a fuzzy system of type-2 in an attempt to make the same prediction. Initially we present concepts and features of the market in question followed by a brief introduction on fuzzy systems of type-2 and statistical analysis of time series. Following is presented the modeling used to predict the time series, both in the classical approach as in the fuzzy approach, followed by the results of errors evaluated with the actual market. Key-words: Fuzzy type-2. Neuro-Fuzzy. Forex. Time Series