William Sharpe

coeficiente Beta é uma medida do risco sistemático da empresa em relação ao risco de mercado. CAPM é a abreviatura de Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos. O modelo foi desenvolvido graças aos estudos de SHARPE, William F. Capital assets prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, Sept. 1964; MARKOWITZ, Harry. Porfolio selection. New York: John Willey & Sons, 1959; LINTNER, J. The valuation of…

Fundamentos de metodologia científica. 3. ed.. São Paulo: Atlas, 1991. 270p. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: diretoria@institutoprominas.com.br 7 LOVEJOY, William S. Integrated operations: a proposal for operations management teaching and research.Production and Operations Management, v.7, n.2, p. 106 - 124, Summer 1998. [ Links ] NAKANO, DaviN., FLEURY, Afonso C. C. Métodos de pesquisa em…

Geomorfologia 1. Introdução ao estudo da geomorfologia 1.1. A natureza da geomorfologia 1.2. A geomorfologia no contexto da Geografia 1.3. Síntese Evolutiva dos Postulados geomorfológicos 1.4. Sistemas de referência em geomorfologia 1.4.1. O sistema de William M. Davis 1.4.2. O sistema de Walther Penck 1.4.3. O sistema de Lester C. King 1.4.4. O sistema de John T. Hack 1.5. Algumas evidências quanto à velocidade da denudação 1.6. Os níveis metodológicos em geomorfologia 1.…

estudos de Modigliani e Miller (1958) aos quais se convencionou chamar de Moderna Teoria de Finanças ou Finanças Corporativas, e aos estudos de risco que se desenvolveram a partir da Teoria do Portfólio, patrocinada principalmente por Markowitz e Sharpe (1952), que permitiram fechar o esboço no qual trafega a moderna administração financeira. Como toda ciência moderna, a administração financeira contou e conta com a estreita colaboração de outras ciências, tais como2: Contabilidade –…

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188 7. John B. Thompson – A teoria da estruturação ..................................................................... 217 8. Gianfranco Poggi – Anthony Giddens e “os clássicos” ........................................................ 243 9. William Outhwaite – Ação e estrutura ................................................................................. 256 10. Hans Joas – A crítica de Giddens ao funcionalismo .......................................................... 272 11.…

Sul. Tese (Doutorado em Administração) Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2004. AXELROD, Robert; DION, Douglas. The further evolution of cooperation. Science. Vol. 242, n. 4884, p. 1385-1390, 1988. AXELROD, Robert; HAMILTON, William. The evolution of cooperation. Science. Vol. 211, n. 4489, p. 1390-1396, 1981. AZEVEDO. Paulo Furquim; POLITI, Ricardo Batista. Concorrência e estratégias de precificação no sistema agroindustrial do leite. Revista de Economia e…

nossos aconselhados, que voluntariamente nos relataram seus problemas, "tabus" e suas alegrias; nossos amigos casados, de quem obtivemos valiosos conhecimentos, ao discutirmos alguns dos pontos aqui abordados. O manuscrito foi preparado pela Sr.a William Lyons, secretária dos seminários Family Life; revisado pelo Dr. James DeSchaeger, chefe do Departamento de Inglês da Escola Christian Heritage; e examinado pelo Dr. Ed Wheat, médico de Springdale, Arkansas, para verificação da parte…

determinação dos pesos óptimos de uma carteira constituída por m activos com risco e um activo sem risco por parte de um investidor individual. Os resultados principais devem-se a Markowitz (prémio Nobel 1990), James Tobin (prémio Nobel 1981) e William Sharpe (prémio Nobel 1990). O objectivo deste capítulo consiste em apresentar a teoria básica e ilustrar o problema da determinação dos pesos óptimos a partir de momentos marginais e condicionais da distribuição dos retornos. Os…

estabelecer critérios específicos de ajuste para diferentes níveis de exposição ao risco retardou a formalização adequada dos princípios de avaliação de títulos e projetos de investimento até o desenvolvimento do CAPM (Capital Asset Pricing Model) por Sharpe-Lintner-Mossin3. Após a derivação do modelo, a análise de projetos de investimento ganhou um novo alento e um enfoque quantitativo mais fundamentado, pois o CAPM resolve simultaneamente os problemas da oferta e alocação de recursos…