Risco De Carteira

que fazem parte da Lógica Nebulosa são: idade (corresponde à idade do associado), renda mensal (corresponde o salário que o associado ganha por mês), carteira (corresponde os anos de experiência da carteira de habilitação do associado) e conduta (corresponde o histórico de danos por alugueis do associado). É importante salientar que as variáveis carteira e conduta possuem maior peso no resultado do Sistema Nebuloso. Toda variável de entrada possui atributos específicos que classificam…

Exercícios de Risco e Retorno 1) Qual o conceito de retorno de um ativo? O Retorno de um ativo é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. 2) Qual a fórmula para se obter o risco de uma ativo? Geralmente o risco de um ativo é medido através do cálculo de seu desvio padrão, sendo : √ (Ri-Rmédio)2 Pr , sendo Ri = as posibilidades de ocorrências do retorno do ativo; Rmédio = retorno médio e Pr a…

Uma carteira de investimentos é um grupo de ativos que pertence a um investidor, pessoa física Uma carteira de investimentos é um grupo de ativos que pertence a um investidor, pessoa física ou pessoa jurídica. Estes ativos podem ser ações, fundos, títulos públicos, debentures, aplicações imobiliárias, entre outros. A carteira permite a diversificação de ativos bem como de risco, levando a maior tranquilidade ao investidor e menor volatilidade do património. A gestão de investimentos…

RISCO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Resumo O objetivo deste trabalho é analisar para o caso brasileiro, as relações entre risco e lucratividade das instituições financeiras. Os principais modelos de risco de crédito de portfólio que se difundiram na indústria bancária internacional na década de 90 têm aplicação restrita no Brasil, devido às características do nosso mercado de crédito. Utilizando a técnica da simulação de Monte Carlo, o modelo gera a distribuição das perdas futuras…

RISCO E TAXAS DE RETORNO RISCO E TAXAS DE RETORNO DE PORTFÓLIO ADM 302 – Administração Financeira II AULAS 4 e 5 Profa Suely Ramos Outubro/2013 RELEMBRANDO ........ Risco isolado • É o risco a que o investidor estaria exposto se ele ou ela tivessem somente um único ativo; •Fluxos de caixa analisados separadamente; • Relação risco x retorno; • Distribuição de probabilidades; • Taxa de retorno esperada; • Mensurações: desvio padrão e coeficiente de variação. RISCO…

....................................................... 6 2.2. Indicadores Calculados .......................................................................................................................................... 8 2.3. Composição da Carteira segundo Markowitz ........................................................................................................ 9 2.4. Operação de Hedge..................................................................................................

Modelo de Markowitz Seleção e avaliação de carteira de ativos Métodos de Previsão para Atuária – UFF Marcelo S. N. 2013 Motivos da escolha das ações e período analisado: Período analisado: Período compreendido entre os pregões de 28/02/2013 a 29/05/2013 Método de seleção para minimização do risco: Ações com prêmio de risco positivo nos últimos 3 meses, sendo o risco o definido no modelo de Markowitz. Ações com volume de negócios superior a média 3.000/dia no período.…

deseja conhecer o risco das mesmas. Sabendo que o retorno esperado da ação X é de 5,60% e da ação Y é de 11%, calcule o risco de cada papel. Ano Ação X Ação Y 1 2 3 4 5 16% 4% -8% 10% 6% 32% - 8% -17% 30% 18% ( ) Risco ação X = 19,69% Risco ação Y = 3,15% ( ) Risco ação X = 3,15% Risco ação Y =19,96% ( ) Risco ação X = 44,68% Risco ação Y = 17,75% ( ) Risco ação X = 17,75% Risco ação Y = 19,96% Atividades do AVA - Administração Financeira (x) Risco ação X = 17,75% Risco ação Y…

SILVA CORRÊA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RISCO E RETORNO TERESINA 2012 GLÓRIA REGINA DA SILVA CORRÊA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RISCO E RETORNO Trabalho acadêmico apresentado ao Curso de Graduação em Administração da Faculdade Santo Agostinho, para a obtenção de um ponto referente à 2ª avaliação da disciplina Administração Financeira e Orçamentária. TERESINA 2012 Risco e Retorno – Atividade 1 1. Com base…

DETERMINAÇÃO DO RISCO E DO RETORNO 1. Risco Segundo Assaf Neto (2001), o conceito de risco pode ser entendido de diversas maneiras, dependendo do contexto da pessoa que o está avaliando. Em termos gerais, pode-se expressar risco como a possibilidade de ocorrência de um evento não desejável. Em relação às Finanças, de acordo com Gitman (2004), o risco pode ser definido como a possibilidade de perda financeira. E, ainda, complementa, dizendo que em termos mais formais, a…