Risco de Carteira

Risco de Carteira Primeiramente podemos inferir que até agora todos os projetos foram analisados individualmente, e que os investidores além de terem vários títulos em suas carteiras, investem em diversos projetos, levando em consideração que para o risco desses investimentos sejam minimizados, e que para seus retornos sejam maximizados com relação a seus ativos, os mesmos investem em vários títulos, em outras palavras, todos esses investimentos oferecem um nível de risco em seu total, e consequentemente um alto grau de retorno, frisando o risco que esses títulos podem oferecer, o investidor tem duas formas para extinguir esses riscos, a primeira é a diversificação pela adição de mais títulos na carteira, já a outra forma é procurar títulos cujos retornos se movimentem diferentemente dos retornos dos títulos (ativos). Quando adicionamos diversos ativos e títulos numa carteira de certa forma estaremos reduzindo a intensidade do risco os mesmos oferecem. De certa forma, o risco total desses investimento de dividem em dois elementos: Risco diversificável: Parte de um risco de um investimento, que por sua vez é aleatório e incontrolável, os investidores procuram elimina-lo através da diversificação dos investimentos; Risco não-diversificável: Parcela de risco de um investimento que afeta todas as empresas, não sendo específico de uma empresa, que não pode ser reduzido ou eliminado por meio da diversificação. Partindo do que foi mencionado acima, temos então a fórmula…

AULA 6 - GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS - EAD - ESTÁCIO O custo total consiste em custos fixos e variáveis. Custos fixos não mudam baseando-se na produção. Exemplos disso incluem aluguel, serviços e salário de empregados. Custos variáveis mudam de acordo com o número de unidades produzidas, bem como matéria-prima, embalagem e salário por hora de funcionários. O custo unitário é baseado no custo total fixo, variável e no número de unidades produzidas durante um determinado período.…

ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Prof. Francisco Olivieri SÃO CAETANO DO SUL 12 DE MAIO DE 2012 SUMÁRIO SUMÁRIO..........................................................................................................................2 1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................3 2 PLANILHAS DE ANÁLISES E…

Gerenciando o Risco da Carteira de Projetos Prof. Me Edson Ricardo Gonçalves Apresentação original de Ricardo Vargas OBJETIVO Fornecer uma ferramenta de mensuração de risco. INTRODUÇÃO “Você deseja uma válvula que não vaze e faz todo o possível para desenvolvêla, mas no mundo real só existem válvulas que vazam. Você tem que determinar o grau de vazamento que possa tolerar.” Risco - Etimologia  Possibilidade de perigo, perda ou prejuízo. (Aurélio)  Probabilidade de projeto…

Controle de Risco em Carteira de Ações Maxwel Granado dos Santos (e-mail: granadosantos@r7.com) CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO Resumo: Este artigo discorre sobre a correta aplicação de estratégias e ferramentas utilizadas para investimento em Bolsa de Valores, este artigo científico desenvolvido tem como foco estudos de várias opções de investimento em bolsa de valores, através de fundos de…

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA FUNDAMENTOS DE RISCO E RETORNO ATENÇÃO • OS SLIDES DESTA APRESENTAÇÃO SERVEM PARA O ACOMPANHAMENTO DA AULA. PARA SEU ESTUDO LEIA O CAPITULO 5 DO LIVRO DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA: • GITMAN , LAWRENCE J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: 10. ed. Pearson, 2004. Definição de risco • Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. • Os ativos que apresentam maior probabilidade de perda são considerados mais…

03-11-2014 ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA Jorje Henrique ISCAC – ANO LECTIVO 2014/15 TEORIA DA CARTEIRA Teoria da carteira dos activos financeiros (Portfolio Theory) 2  Esta teoria foi desenvolvida por Markowitz (1952) e Tobin (1958).  Importância:  Fornece modelos que permitem determinar a estrutura óptima duma carteira de investimentos, em função do rendimento e do risco (a nível microeconómico).  É utilizada para fundamentar a procura de moeda num contexto …

SELEÇÃO DE CARTEIRAS ATRAVÉS DO MODELO DE MARKOWITZ PARA PEQUENOS INVESTIDORES (COM O USO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS). Cleber Gonçalves Junior Mestrando Engenharia de Produção – EFEI clebergoncalves@hotmail.com Edson de Oliveira Pamplona Prof. Dr. Escola Federal de Engenharia de Itajubá - EFEI Av. Bps, nº 1303 - Pinheirinho Itajubá - MG CEP: 37500-000 José Arnaldo Barra Montevechi Prof. Dr. Escola Federal de Engenharia de Itajubá - EFEI Av. Bps, nº 1303 - Pinheirinho…

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I “Seleção de Carteiras de Investimento” ADMINISTRAÇÃO 2012.2 Seleção de Carteiras de Investimento Trabalho final apresentado como requisito para conclusão da disciplina de Administração Financeira I, no curso de Administração do IBMEC-RJ. Professor: DANILO JUSAN SANTOS …

SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE Títulos Camila Vilela Guimarães Fernanda Raiol Machado Thais Baptista de figueiredo ADMINISTRAÇÃO 2015.1 Lista de Tabelas Tabela 1 - Empresa/Classe/Setor/Bolsa de Valores dos ativos selecionados 7 Tabela 2 - Código/Cotação/Retorno Projetado/Risco dos ativos selecionados..........................8 Tabela 3 - Correlação entre os ativos selecionados....................................................................8 Tabela 4 - Perfil dos…