Exercicios de risco e retorno

Exercícios de Risco e Retorno

1) Qual o conceito de retorno de um ativo?

O Retorno de um ativo é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.

2) Qual a fórmula para se obter o risco de uma ativo?

Geralmente o risco de um ativo é medido através do cálculo de seu desvio padrão, sendo : √ (Ri-Rmédio)2 Pr , sendo Ri = as posibilidades de ocorrências do retorno do ativo; Rmédio = retorno médio e Pr a probabilidade de ocorrência de um retorno.

3) Qual o calculo do retorno de uma carteira?

É a taxa esperada no investimento em um carteira de ações dado pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.

4) Qual a fórmula para se obter o risco de uma carteira?

Var(aX ; bY) = a2.var(x)+b2.var(y).2ab.cov(x,y)

Sendo : a = % investimento em X var(x) = variância de X covariância =(x;y) b = % investimento em Y var(y) = variância de Y

5) Qual o conceito de diversificação de carteira?
Modelo pelo qual a taxa de retorno de investimento é dado pelo retorno livre de risco, Beta de uma carteira e o retorno de mercado

6) Qual o conceito do modelo CAPM ?

Modelo pelo qual a taxa de retorno de investimento é dado pelo retorno livre de risco, Beta de uma carta e o retorno de mercado.

7) Descreva a fórmula do Modelo CAPM.

Ra = Rf + B ( Rm – Rf) , onde Ra = retorno do ativo ; Rf = retorno livre de risco ; Rm = Retorno de Mercado e Beta de carteira.

8) Qual o conceito de Beta de Carteira?

O Beta de uma carteira é um parâmetro de medição da correlação existente entre o retorno de um ativo e o retorno de mercado.

9) O que é prêmio por risco de mercado?
É a diferença entre o retorno de mercado e o retorno do ativo livre de risco.

10) O que acontece quando o beta de uma Carteira é Um ou Zero?

Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
Quando o Beta é nulo, temos o