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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
AULA DE REVISÃO - RAV1

GESTÃO DE RISCOS
FINANCEIROS

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Na aula de hoje iremos :

 Revisar as aulas com base em exercícios de fixação;  Reforçar tópicos importantes do conteúdo da disciplina; AULA REVISÃO A

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FINANCEIROS

Exercicios
1) Uma empresa emitiu debêntures, está com dificuldades e não honrou com suas obrigações.
Esse risco é conhecido como
a) Risco de imagem.
b) Risco de liquidez.
c) Risco de crédito.
d) Risco de mercado.

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Exercicios
2) Quando o retorno do ativo equivale ao retorno de mercado, esse tende a apresentar um beta:
a)Igual a 1;b)Menor que 1;c)Maior que 1;d)Igual a zero. AULA REVISÃO A

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Exercicios
3) Qual o indicador que apresenta a relação risco retorno de um investimento ? :
a) Beta
b)Índice de Sharpe;
c) Stop-Loss;
d) Teste de Stress;

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Exercicios
4) Risco que não pode ser eliminado e nem mesmo reduzido pelo investidor . Em outras palavras, a diversificação de ativos em uma carteira é ineficaz para baixar o risco ?
a)Risco Econômico;
b)Risco Contábil;
c)Risco sistemático;
d)Risco específico

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Exercicios
5) Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,2, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 11%.

Calcular o retorno

estimado pela empresa :
a) 8,5%
b) 11,0%
c) 11,6%
d) 12,8%

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Exercicios
6) Uma carteira é composta de dois ativos. Quando a correlação entre esses ativos for negativa fará com que o risco de carteira seja :
a) Positivo
b) Negativo
c) Maior
d) Menor

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Exercicios
7) Se refere à possibilidade de que o governo do país em questão, exercendo seu poder soberano, tome medidas adversas aos

investimentos