Determinação do portfolío segundo markowitz

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Graduação em Ciências Econômicas

Patrícia de Oliveira Dias Wallison Ferreira Almeira

DETERMINAÇÃO DO PORTFOLÍO SEGUNDO MARKOWITZ

Belo Horizonte 2012

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Patrícia de Oliveira Dias Wallison Ferreira Almeira

DETERMINAÇÃO DO PORTFOLÍO SEGUNDO MARKOWITZ

Trabalho apresentado à Disciplina Tópicos Multidisciplinares II do 8º período do curso de Graduação em Ciências Econômicas da Universidade PUC-MG. Professor: Ário Maro Andrade

Belo Horizonte 2012 2

SUMÁRIO

01. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 4
1.1 Justificativa.............................................................................................................................................................. 5 1.2 Problema ................................................................................................................................................................. 5 1.3 Objetivos ................................................................................................................................................................. 5

02. ANÁLISE DE DADOS .............................................................................................................................. 6
2.1. Quadro Comparativo ............................................................................................................................................. 6 2.2. Indicadores Calculados .......................................................................................................................................... 8 2.3. Composição da Carteira segundo Markowitz ........................................................................................................ 9 2.4. Operação de