Econometria

Manual de Soluções • Econometria Básica • Gujarati CAPÍTULO 7 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA: O PROBLEMA DA ESTIMAÇÃO 7.1 Os resultados das regressões são: ˆ ˆ α1 = −3, 00; α 2 = −3,50 ˆ ˆ λ1 = 4, 00; λ2 = −1,357 ˆ ˆ ˆ β1 = 2, 00; β 2 = 1, 00; β 3 = −1, 00 ˆ (a) Não. Dado que o modelo (3) é o verdadeiro, α 2 é um estimador tendencioso de β2 . ˆ λ3 (b) Não. Pela mesma razão de (a), é um estimador tendencioso de β3 . A lição aqui é que uma equação mal especificada pode levar à estimação tendenciosa dos parâmetros do modelo verdadeiro. 7.2 Aplicando as fórmulas dadas no texto, os resultados da regressão são os seguintes: ˆ Yi = 53,1612 + 0,727X2i + 2,736X3i ep= (0,049) R 2 = 0,9988 (0,849) R 2 = 0,9986. 7.3 Omitindo o subscrito de observação i por conveniência, recorde que: ˆ β2 = = 2 (∑ yx2 )(∑ x3 ) − (∑ yx3 )(∑ x2 x3 ) 2 2 (∑ x2 )(∑ x3 ) − (∑ x2 x3 ) 2 (∑ yx2 ) − (∑ yx3 )b23 (∑ x ) − b23 (∑ x2 x3 ) 2 2 , aplicando 7.4 Como foi informado que ui = b23 = 2 (∑ yx2 ) − (∑ yx3 )(∑ x2 x3 ) /(∑ x3 ) 2 2 (∑ x2 ) − (∑ x2 x3 )2 /(∑ x3 ) (∑ x2 x3 ) (∑ x ) 2 3 , ˆ β2 = ∑ y( x − b ∑ x (x − b x) 2 2 23 3 2 = 23 3 x) . N (0, 4) , gere, por exemplo, 25 observações a partir de uma distribuição normal com esses parâmetros, o que a maioria dos softwares faz normalmente. Dessas observações, calcule a variância da amostra como S 2 ∑(X = i

partir do modelo teórico. A relação matemático-econométrica das variáveis existente no modelo econométrico é a seguinte: PIB=C(1)+C(2)*CONS+C(3)*INV+C(4)*GASTOPUB+C(5)*BCOM[1] As variáveis descritas no modelo acima, são as seguintes: PIB = Produto Interno Bruto C’s = Coeficientes Cons = Consumo Inv = Investimento Gastopub = Gasto Público Bcom = Balança Comercial O método dos mínimos quadrados ordinários será a metodologia utilizada para calcular os coeficientes do…

........................... 1 1.1. REFERÊNCIAL TEÓRICO.................................................................. 2 1.1.1 Sistema de abastecimento de água em Cuiabá................................ 2 1.1.2 Quota per capita de água: definição e fatores intervenientes ........... 2 1.1.3 Análise de regressão ........................................................................ 4 1.1.4 Análise de correlação ....................................................................... 5…

Principais distribui¸˜es de probabilidade co 3 3 Conceitos b´sicos em inferˆncia a e 5 4 Matrizes: Defini¸˜o, Tipologia e Opera¸˜es B´sicas ca co a 6 5 Matriz M 9 ´ 6 C´lculo e Algebra Matricial a 10 7 Regress˜o Linear e Estima¸˜o por M´ a ca ınimos Quadrados 13 8 Regress˜o Simples e MQO a 13 9 Decomposi¸˜o da soma dos quadrados ca 17 10 Inferˆncia no modelo de regress˜o simples e a 10.1 Propriedades dos estimadores MQO . . .…

originária do Brasil. No cenário nacional, a produção de castanha de caju é da ordem de 150mil toneladas anuais, proporcionando 30mil toneladas de amêndoas e divisas em torno de 144 milhões de dólares, segundo dados da EMPARN. O Nordeste se destaca como o maior produtor de caju do país, ocupando uma área de aproximadamente 650.000ha, em regime de sequeiro que em anos normais chega a produzir uma média de 240kg castanha e mais 2.160kg de pedúnculo por hectare (considerada baixa). Do…

Como exemplos de padrão de decaimento podem ser observados os padrões representados na Figura 11: a) decaimento exponencial sem oscilações b) decaimento exponencial com oscilações c) decaimento em onda senoidal Figura 11 – Exemplos de padrão de decaimento 6 2.1 Um Teste para Verificar a Estacionariedade: O Teste da Raiz Unitária de Dickey-Fuller Seja o processo estocástico de raiz unitária: Yt = ρ Yt-1 + εt , -1 ≤ ρ ≤ 1, onde εt é um termo de erro de…

passados não tem implicações na distribuição de retornos futuros. Para Contador (1975) a importância desse modelo é colocar em dúvida a eficiência de estratégias de transação que alegam proporcionar lucros excessivos com base somente na informação contida em séries de preços passados. 2.3.2.2 Forma semi-forte (semi-strong form) A forma de eficiência semi-forte considera como informações relevantes as informações publicas. Segundo French e Roll3 (1986) apud Camargos e Barbosa (2003), as…

indicam que séries, principalmente financeiras, como preços de ações, taxas de inflação, taxas de câmbio, dentre outras, apresentam valores que oscilam, consideravelmente, de um período para outro. Observou-se que os erros de previsão são relativamente pequenos em alguns períodos e relativamente grandes em outros. Tal variabilidade pode ser explicada 306 Kilmer Coelho Campos pela volatilidade no mercado financeiro, em decorrência de mudanças nas políticas monetária e fiscal…

.......................... 23 Figura 6 - Frequência relativa (%) sobre a modalidade de cultivo..................................... 23 Figura 7 - Carpa (A), Pirarucu (B), curimatã (C),tilápia (D), espécies com grande potencial para o cultivo........................................................................................................ 25 Figura 8 - Tambaqui (A), pacu (B), tambacu (C), pirapitinga (D), peixes bastante explorados comercialmente, com grande aceite no…

decorrência dos anos e quais variáveis, dentre as coletadas, são mais importantes para a formação dos preços dos imóveis. Palavras-chave: Apartamentos, Regressão Linear, Preços. LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO 1- Equilíbrio entre oferta e demanda GRÁFICO 2- Demanda e Oferta Habitacional GRÁFICO 3- População no município de Rio Grande GRÁFICO 4- Valor médio do m² em Rio Grande GRÁFICO 5- Boxplot do bairro Centro – Rio Grande RS GRÁFICO 6- Boxplot do bairro Cidade Nova (2010 a 2013) – Rio…