Stata-gujarati

GUJARATI USANDO STATA Por: GEÁSI MORAIS Este manual foi desenvolvido no intuito de auxiliar os estudantes de graduação que estão cursando a disciplina econometria. Todas as rotinas aqui expostas acompanham os procedimentos do livro Econometria Básica do autor Damodar N. Gujarati, usando o Software Stata 11. Estimação da função consumo (I.3.3) com dados da tabela I.1 reg y x Source | SS df MS Number of obs = 15 -------------+------------------------------ F( 1, 13) = 8144.59 Model | 3351406.23 1 3351406.23 Prob > F = 0.0000 Residual | 5349.35306 13 411.488697 R-squared = 0.9984 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9983 Total | 3356755.58 14 239768.256 Root MSE = 20.285 ------------------------------------------------------------------------------ y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- x | .706408 .0078275 90.25 0.000 .6894978 .7233182 _cons | -184.0779 46.26183 -3.98 0.002 -284.0205 -84.13525 ------------------------------------------------------------------------------ Estimação da regressão 3.6.1 A regressão 3.6.1 é estimada com dados da tabela 3.2 reg y x Source | SS df MS Number of obs = 10 -------------+------------------------------ F( 1, 8) = 202.87 Model | 8552.72727 1 8552.72727 Prob > F = 0.0000 Residual | 337.272727 8 42.1590909 R-squared = 0.9621 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9573…

GUJARATI USANDO STATA Por: GEÁSI MORAIS Este manual foi desenvolvido no intuito de auxiliar os estudantes de graduação que estão cursando a disciplina econometria. Todas as rotinas aqui expostas acompanham os procedimentos do livro Econometria Básica do autor Damodar N. Gujarati, usando o Software Stata 11. Estimação da função consumo (I.3.3) com dados da tabela I.1 reg y x Source | SS df MS -------------+-----------------------------Model | 3351406.23 1 3351406.23…

heterocedásticas  , a equação de regressão de 2 i mínimos quadrados generalizados será dada dividindo-se a equação original por  i :  X 0i   X 1i    i  0    1         i  i   i   i * * * * * * Yi   0 X 0 i  1 X 1i   i Yi     17 Observe-se que: 2  i    E      i 1 1 2 * 2 Var ( i )  2 E ( i )  2  i  1 Var ( i* ) E ( i* ) 2 i i Ou seja, a variância dos resíduos…

Comércio MPD: Ministério de Planificação e Desenvolvimento MMI: Mercado Monetário Interbancário PIB: Produto Interno Bruto PMEs: Pequenas e Médias Empresas RO: Reservas Obrigatórias Tx.j.Activa: Taxa de juro activa Tx.j.Passiva: Taxa de juro passiva Resumo O presente trabalho tem como objectivo geral analisar os determinantes da taxa de juro de mercados para o crédito das PMEs obedecendo uma série temporal de 2000-2013, estimou-se a regressão cujo modelo tem como variável…

........................................ 24 Bibliografia Sugerida ............................................................................................................... 25 Introdução O Gretl (acrônimo para GNU1 Regression, Econometrics and Time-series Library) é um pacote estatístico livre e multiplataforma2 desenvolvido, principalmente, para ser usado em pesquisas econométricas. Com uma interface bastante intuitiva e amigável, ele permite a aplicação de uma ampla…

Matrizes: Defini¸˜o, Tipologia e Opera¸oes B´sicas ca c˜ a Defini¸˜o e tipologia de matrizes ca • Uma matriz ´ um arranjo retangular de n´meros, denotado por letras mai´sculas em e u u negrito. • J´ um vetor ´ um conjunto de n´meros ordenados em uma linha ou coluna, denotado em a e u letras min´sculas, tamb´m em negrito. u e • Tipos comuns de matrizes em econometria: – Matrizes sim´tricas e – Matrizes diagonais – Matriz escalar – Matriz identidade – Matriz…

disciplinador da dívida relatado por Jensen (1986) e Stulz (1990) e diz que sua presença impede os gestores de investirem recursos em projetos de valor presente líquido negativo. Todos os estudos se valeram da técnica de regressão linear múltipla para checar o relacionamento das variáveis. Nota-se que o trabalho de Lang, Ofek e Stulz (1996) foi o precursor da modelagem que foi utilizada nos trabalhos posteriores. No entanto, a pesquisa de Aivazian, Ge e Qiu (2005) foi a que trouxe…

Keloharju (2009) usam happenstance data encontrado nas histórias das operações de investidores em corretoras de ações. Frydman et al. (2010, p. 02) afirmam também que as pesquisas com novos modelos estão sendo feitos com tratamentos experimentais em laboratórios para buscar novas evidências sobre o comportamento dos investidores individuais. A vantagem dos dados experimentais é de que fornece aos pesquisadores um grau de controle sobre o ambiente de negociação e informação, o qual…

crescimento econômico. Em um primeiro momento serão apresentados testes que apresentaram uma relação negativa entre essas duas variáveis. Em seguida, são apresentados testes que encontraram uma relação positiva da desigualdade de renda afetando o crescimento econômico. Por ultimo serão apresentados alguns estudos que alcançaram resultados diferentes do contraditório habitual. Em especial, serão apresentados os principais resultados do trabalho de Banerjee e Duflo (2003) que servirá de…

então, constituir uma séria ameaça à instabilidade da economia mundial (Cheung; Qian, 2007). Particularmente, Flood e Marion (2002) afirmam que economias emergentes, incluindo o Brasil, receberam largos influxos de capital externo os quais permitiram as intervenções no mercado e a acumulação de reservas. Todo esse novo quadro de globalização de fluxos financeiros e acumulação acentuada de reservas internacionais nas economias emergentes levaram ao renovado interesse na pesquisa econômica…