Aplicação do modelo de mundell-fleming na economia brasileira no período de 1990 à 1999

matemático-econométrica das variáveis existente no modelo econométrico é a seguinte: PIB=C(1)+C(2)*CONS+C(3)*INV+C(4)*GASTOPUB+C(5)*BCOM[1] As variáveis descritas no modelo acima, são as seguintes: PIB = Produto Interno Bruto C’s = Coeficientes Cons = Consumo Inv = Investimento Gastopub = Gasto Público Bcom = Balança Comercial O método dos mínimos quadrados ordinários será a metodologia utilizada para calcular os coeficientes do Mundell-Fleming, com o objetivo de obter estimativas a partir de uma amostra dos valores da variável explicada ou dependente e das variáveis explicativas ou independentes, de forma que a soma dos quadrados dos resíduos (ui)[2], seja a mínima possível [GUJARATI, (2000)]. O Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL)[3], formula 10 pressupostos básicos, por meio do método dos mínimos quadradros, para que a estimativa seja válida em termos de confiabilidade, ou seja, depende da forma de como os dados serão gerados. Pressuposto I: o modelo de regressão é linear nos parâmetros. De acordo com o exposto, é exigido que o modelo seja linear nos parâmetros, entretanto, suas variáveis tanto dependentes quanto independentes poderão assumir diferentes formas. Pressuposto II: os valores da variável independente (X) são fixados em amostragem repetida, ou os valores assumidos pelo regressor (X) são considerados fixados em repetidas amostras. De forma técnica, supõe-se que (X) seja não-estocástico.…

................ x 1. INTRODUÇÃO GERAL ......................................................................... 1 1.1. REFERÊNCIAL TEÓRICO.................................................................. 2 1.1.1 Sistema de abastecimento de água em Cuiabá................................ 2 1.1.2 Quota per capita de água: definição e fatores intervenientes ........... 2 1.1.3 Análise de regressão ........................................................................ 4 1.1.4 Análise de…

CAD 208 - M´todos Econom´tricos e e Notas de Aula - Vers˜o 2013 a Prof. Aureliano Bressan Sum´rio a 1 Vis˜o Geral do Curso a 2 2 Principais distribui¸˜es de probabilidade co 3 3 Conceitos b´sicos em inferˆncia a e 5 4 Matrizes: Defini¸˜o, Tipologia e Opera¸˜es B´sicas ca co a 6 5 Matriz M 9 ´ 6 C´lculo e Algebra Matricial a 10 7 Regress˜o Linear e Estima¸˜o por M´ a ca ınimos Quadrados 13 8 Regress˜o Simples e MQO a 13 …

exportada no mundo é originária do Brasil. No cenário nacional, a produção de castanha de caju é da ordem de 150mil toneladas anuais, proporcionando 30mil toneladas de amêndoas e divisas em torno de 144 milhões de dólares, segundo dados da EMPARN. O Nordeste se destaca como o maior produtor de caju do país, ocupando uma área de aproximadamente 650.000ha, em regime de sequeiro que em anos normais chega a produzir uma média de 240kg castanha e mais 2.160kg de pedúnculo por hectare…

pela Formação de Capital Fixo. Escolheram-se como variáveis explicativas as evoluções do PIB e da taxa de juros Selic, no período de 1979 a 2005. Tais dados foram obtidos através do Ipeadata. 2. METODOLOGIA E DADOS 2.1. Modelo Econométrico O modelo de regressão linear múltipla estuda o relacionamento entre a variável dependente e as diversas variáveis independentes. De acordo com Kmenta (1978), a maioria dos problemas sempre envolve mais de uma variável explicativa, que influenciam…

Box-Jenkins (Figura 3). Figura 3 – Os filtros de médias móveis, autoregressivo e de integração não-estacionária Na Figura 3 é representado um conjunto de sucessivos filtros aos quais associam-se os parâmetros dos modelos ARIMA (p,d,q) que representam os sistemas estimulados pela série et que geraram a série temporal Yt: o filtro de médias móveis (parâmetro q), o filtro autoregressivo estacionário (parâmetro p) e o filtro de integração não-estacionário (parâmetro d). 2. A…

indicam que séries, principalmente financeiras, como preços de ações, taxas de inflação, taxas de câmbio, dentre outras, apresentam valores que oscilam, consideravelmente, de um período para outro. Observou-se que os erros de previsão são relativamente pequenos em alguns períodos e relativamente grandes em outros. Tal variabilidade pode ser explicada 306 Kilmer Coelho Campos pela volatilidade no mercado financeiro, em decorrência de mudanças nas políticas monetária e fiscal…

Martingale/Submartingale e Random Walk (Passeio Aleatório). No modelo fair game a expectativa de se obter valores presentes positivos é nula. Bruni e Famá (1998) afirmam que na média, o retorno esperado de um grande número de amostras deve ser igual ao retorno real, ou seja, um jogo justo não implica um retorno positivo, somente que as expectativas não são enviesadas. Copeland e Weston (1992) apud Bruni e Famá (1998) exemplificam o fair game comparando-o aos jogos de azar em Las Vegas…

...................... 22 Figura 5 - Frequência relativa (%) do tipo de abastecimento de água................................... 23 Figura 6 - Frequência relativa (%) sobre a modalidade de cultivo..................................... 23 Figura 7 - Carpa (A), Pirarucu (B), curimatã (C),tilápia (D), espécies com grande potencial para o cultivo........................................................................................................ 25 Figura 8 - Tambaqui (A), pacu (B),…

a estrutura espacial do Estado e suas características demográficas. As mudanças na economia e os fluxos migratórios que vieram a reboque refletiram-se, significativamente, na organização da territorialidade do Pará. Diante da expansão da agropecuária, têm-se a ampliação da fronteira agrícola e, com ela, a introdução de novas culturas e técnicas de produção adotadas pelos grandes latifúndios ligados à cadeia produtiva dos grãos e da pecuária na região. Na composição do valor adicionado…