Carteira De Investimento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DISCIPLINA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS RISCO E RETORNO Por: Marcelle Laranjeira Cardoso Braga Natasha Oliveira Cerqueira Vanessa Coure Rio de Janeiro 2013 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3 2. DEFINIÇÃO DE RETORNO 4 3. DEFINIÇÃO DE RISCO 5 3.1 PRINCIPAIS TIPOS DE RISCOS 5 3.2 CÁLCULO DE RISCO 6 3.3 TIPOS DE INVESTIDORES 6 4. PROCESSO DE ANALISE DE RISCOS 7…

Fabricação de Pneus Recessão 35 (25,00) 3,00 Médio 30 (20,00) 8,00 Bom 25 (15,00) 10,00 Excelente 10 5,00 14,00 Face às informações fornecidas, sabe-se que um investidor pretende compor uma carteira com ativos destes setores. CALCULO O retorno esperado do Investimento no Setor de Papel e Celulose (representado por Ṝ1) no Setor de Fabricação de Pneus (Representado por Ṝ2) atinge: Ṝ1= (-25 x 0,35) + (-20 x 0,30) + (-15 x 0,25) + (5 x 0,10) Ṝ1= -8,75 – 6 – 3,75 +…

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -RS PAULO SERGIO CERETTA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Resumo: A abordagem quantitativa, principalmente na mensuração de risco e retorno, surgiu primordialmente por Markowitz (1952) na otimização de carteiras e, em seguida, por Sharpe (1964) e Lintner (1965) no teórico equilíbrio entre risco e retorno, teoria CAPM. Ambas abstrações dos autores formam o pilar central da teoria avançada de finanças. Dando maior importância a CAPM, esse…

principal quando a carteira foi composta era ter um mix de segmentos. Acreditou-se que o principal ganho dessa carteira seria a possibilidade de obter lucro em diferentes contextos, uma vez que a interação de cada segmento com a economia era diferente. Além de ser uma ótima oportunidade de entender melhor como a economia influencia os mais diferentes mercados. Outra variável para todas a decisão da composição da carteira, foi ter a percepção que ao ter um mix na carteira, existiria…

instrumentos financeiros estão sujeitos a flutuações imprevisíveis, as opções podem ser usadas para adaptar o risco às expectativas e metas do investidor. Fundos de Investimento Os fundos de investimento basicamente funcionam como condomínios, onde o investidor assume o papel de cotista. A grande vantagem dos fundos de investimento (sejam eles de ações, renda fixa ou de outra categoria) é que possuem uma gestão profissional. Os gestores desses fundos são, em geral, profissionais…

foram educados como nós, por cada parte de nossas mentes. (KEYNES). RESUMO Esta pesquisa tem por objetivo apresentar e aplicar os índices de avaliação de fundos de investimento no mercado de capitais brasileiro. Esse trabalho foi desenvolvido através da analise de Fundos de Investimento, sendo analisada a performance comparando o risco, o retorno, para os índices de Sharpe e Sortino, baseados no CAPM para os índices de Jensen e Treynor, e a analise do índice…

Risco de Carteira Primeiramente podemos inferir que até agora todos os projetos foram analisados individualmente, e que os investidores além de terem vários títulos em suas carteiras, investem em diversos projetos, levando em consideração que para o risco desses investimentos sejam minimizados, e que para seus retornos sejam maximizados com relação a seus ativos, os mesmos investem em vários títulos, em outras palavras, todos esses investimentos oferecem um nível de risco em seu total,…

um Banco Múltiplo com Carteira de Investimento. Afirmativa Verdadeira Coordenar ou participar de ofertas públicas primárias e secundárias de valores mobiliários. Verdadeira Intermediar o processo de fusões e aquisições de empresas. Falsa Financiar os projetos de investimentos e as aquisições de máquinas, equipamentos e de bens de consumo em geral às pessoas físicas e jurídicas. Verdadeira Administrar recursos de terceiros através dos fundos de investimento. Sua…

financeiro sempre foi desejável e atualmente há inúmeros meios de escolher ativos que compões uma dada carteira de investimento, avaliando as características dos ativos, propriamente ditos, tais como seu retorno esperado, risco, período de investimento, entre outros. Um dos possíveis instrumentos financeiros que analisa algumas dessas características a fim de eleger a melhor opção de investimento é o modelo de Markowitz (1952). No entanto, é crucial esclarecer que esse modelo…

Licenciatura em Gestão Disciplina de Análise de Mercado Fundos de Investimento Índice Introdução 3 Fundos de investimentos 4 Caso particular OICV 5 Vantagens e incovinientes da Gestão Colectiva 7 Vantagens: 7 Inconvinientes 8 Tipologia dos Fundos de Investimento 9 Organismos de investimento em Portugal 10 Aplicações e Mercados 10 Mercados de valores mobiliários 10 Mercados de valores monetários 11 Mercado de valores imobiliários 11 A Gestão Operacional: 12…