Autocorrelação

modelo homoscedástico. O resultado foi pela rejeição desta hipótese. Assim, a heteroscedasticidade deve ser considerada na estimação. Na verificação da autocorrelação, utilizou-se o teste proposto por Wooldridge (2000) que examina existência de autocorrelação de primeira ordem no painel. O resultado também rejeita a hipótese de inexistência de autocorrelação, a qual deve, portanto, ser considerada como fator relevante na escolha do método de estimação. Uma crítica muito comum na…

5 pontos) R: Os resultados avaliados indicam uma taxa de analfabetismo e índice de pobreza obtido através da variabilidade da taxa de homicídio cujo resultado e inverso em relação os outros índice pesquisados. Já no índice de Moran,revela uma autocorrelação espacial entre os municípios pesquisados, vem o modelo de regressão espacial com uma melhor adequação (CAR) nos estudos,trazendo a confirmação que ocorreu uma associação entre os índices pesquisados.

informações os estudos estatísticos realizaram aplicações de conceitos específicos CEP, realizaram estimativas das médias e do desvio padrão, e após demonstraram as interpretações dos resultados através de gráficos da frequência, probabilidade e autocorrelação. Com isso ficou claro que toda a análise buscava identificar informações a respeito da estabilidade do processo e foi constatado que não existe uma relação direta entre estabilidade e capacidade, ou seja, o mesmo processo pode…

uma visão geral do comportamento estatístico destes dados e as possibilidades de aplicação de conceitos específicos de CEP, foram realizados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série e/ou a existência de autocorrelação serial. Foram também realizadas estimativas da média e do desvio padrão dos resultados coletadas ao longo dos 185 dias. Os resultados obtidos, visualizáveis nas figuras 2 e 3, foram de que os dados seguem uma distribuição…

a seguinte forma geral: p −1 ∆y t = α + γy t −1 + ∑ δ i ∆y t −i + ε t (1.7) i =1 onde ε t é o termo de erro ruído branco. A aplicação satisfatória do teste ADF implica a necessidade de que a série testada não possua problema de autocorrelação serial, heterocedasticidade, mudança estrutural ou sazonalidade. Assim sendo, Phillips e Perron (1988) desenvolveram um teste de raiz unitária que permite dependência fraca e heterogeneidade nas perturbações, sendo representado pela…

Municípios Brasileiros: uma análise de dados em painéis 53 Os coeficientes obtidos da regressão, com base na Equação 2, estão dispostos na Tabela 1 . O teste de Durbin-Watson, para a verificação de autocorrelação dos resíduos, ao nível de significância de 1%, indica ausência de autocorrelação. Os testes de multicolinearidade entre as variáveis preditoras apresentam como resultado: VIF entre 1 e 10 e Tolerância entre 1 e 0,10, indicando multicolinearidade aceitável. Os testes…

variáveis independentes. Com relação à análise de resíduos, quadro 5, duas observações apresentaram valores residuais padronizados anormais altos e uma terceira observação influenciando a amostra. Porém a estatística Durbin-Watson indica que não há autocorrelação nos resíduos, pois se encontra acima do limite superior do intervalo (1,34-1,66). Quadro 5 – Análise de Resíduos do modelo Cosméticos Obs 2 7 27 DIST 2,49 -0,17 -2,49 Cosméticos -1,075 -2,194 -0,984 Fit…

prova, pois exige – se que ele seja cortado, sendo o primeiro bloco do lote, através de sua propriedade de dureza. Testes foram feitos com esses dados coletados, verificando que havia normalidade na distribuição da série e/ou a existência de autocorrelação serial, estimativas da série e do desvio padrão. Os dados seguiam a distribuição normal e foi aplicado um gráfico de controle. Através desse trabalho, chegou a conclusão que a empresa trabalha em um processo estável, porém existem…

Fuller, 1979 e 1981), com ou sem constante e tendência não levaram à rejeição da hipótese nula de existência de uma raiz unitária, conforme resultados apresentados na tabela 1. O número de defasagens utilizado foi 1, garantindo-se com isso a não-autocorrelação dos resíduos. Sabe-se, porém, que os testes ADF têm viés na direção da não-rejeição da hipótese nula quando as séries exibem sensíveis mudanças em sua trajetória, os chamados breaks (Perron, 1989 e 1993). Como esse parece ser…

ser usado um modelo de Regressão Múltipla, é necessário supor que a correlação entre os resíduos, ao longo do espectro das variáveis independentes, é zero; ou seja, que os resíduos são independentes entre si, não apresentando, consequentemente, autocorrelação serial (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). Segundo estes autores, uma forma de verificar a validade dessa suposição é por meio do teste de Durbin-Watson. No modelo que está sendo analisado, foi encontrado o valor 1,838 para a…