Autocorrelação

gerar o relatório correspondente ao modelo escolhido. 13 14 O teste de Kolmogorov-Smirnov tem valor aproximado quando é realizado sobre uma população cuja distribuição é desconhecida, como é o caso das avaliações pelo método comparativo. A autocorrelação (ou auto-regressão) só pode ser verificada se as amostragens estiverem ordenadas segundo um critério conhecido. Se os dados estiverem aleatoriamente dispostos, o resultado (positivo ou negativo) não pode ser considerado. 90 INFER…

comportamento estatístico destes dados e as possibilidades de aplicação dos conceitos específicos de CEP, durante todo o ano de 2004, foram analisados testes objetivando verificar a presença de normalidade na distribuição da série, e existência de autocorrelação serial. Os dados dos resultados dos testes de tração foram analisados e fornecidos pela empresa e acessados através do Núcleo de Normalização e Qualimetria (NNQ), da Universidade Federal de Santa Catarina. Com o principal…

Quantitativa coloca grande ênfase em técnicas de Análise Espacial e Geoestatística (Bailey and Gattrel, 1995) e assim, conceitos advindos da Estatística Espacial passam a fazer parte do repertório dos geógrafos. Em particular, sobressai a idéia de autocorrelação espacial (Goodchild, 1988), como expressão básica da dependência entre observações no espaço em regiões vizinhas. Outro forte conceito oriundo da teoria estatística é a noção de processo estacionário, que indica uma área de…

00 Figura 1: Variável Quantidade Exportada em nível na forma logarítmica, de janeiro de 1996 a março de 2007. Fonte: Dados da Pesquisa, 2008. A série LQ apresentou características de sazonalidade e diante disso, utilizou-se a função de autocorrelação. O seu correlograma não apresentou características, como picos, nas defasagens sazonais, de onde se pode inferir que essa variável não tem comportamento sazonal. Dessa forma, não foi necessário utilizar a aplicação de diferença…

obedece à lei de formação de um processo auto-regressivo de médias móveis ARMA(p,q). O natural p é a ordem da parte auto-regressiva e o natural q a ordem do processo de médias móveis. Sabe-se que a função de autocorrelação da série tem queda exponencial e que a função de autocorrelação parcial não se anula na defasagem (“lag”) de ordem 2, mas se anula a partir da defasagem (“lag”) de ordem 3, inclusive. Assinale a opção que dá os valores de p e q. a) p=0 e q=0 b) p=0 e q=2 c) p=1…

temporários. As variáveis, porém, não entraram no modelo proposto, quer por não passarem nos testes estatísticos, quer por serem irrelevantes. Acreditamos que a utilização da técnica da superfície de tendência possibilite solucionar o problema de autocorrelação espacial, verificada em regressões lineares a partir de dados distribuidos espacialmente (RESENER E HOCHHEIM, 2006). 22 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Baseado nas pesquisas realizados durante o período de 1996 a 2008,…

valores destes em um espaço urbano são independentes ou não dos valores nos espaços urbanos vizinhos. Existindo efeito de vizinhança, há a formação dos clusters saudáveis. No cálculo dessa vizinhança, utilizam-se as estatísticas de autocorrelação espacial5. A autocorrelação espacial é entendida como a coincidência de similaridade de valores com a similaridade de localização (ANSELIN, 1999; ERTUR e LE GALLO, 2003). A AEDE é apropriada na investigação de variáveis espacialmente densas ou…

desemprego, PIB, censo populacional, investimento governamental. Ao analisar os dados de série temporal, podemos nos deparar com alguns problemas na especificação, execução, problemas como a não estacionariedade da série, multicolineariedade, autocorrelação, problemas que contrariam os pressupostos do modelo clássico. Existe o problema chamando de passeio aleatório, fenômeno que ocorre principalmente em séries como preços das ações, e que significa que a possível melhor estimativa…

ligeiramente assimétrica pois tem apenas um pico e duas caudas, e ainda dizer que é leptocurtica. 12 Métodos Quantitativos Aplicado às Finanças 2011/2012 4.1 Teste da hipótese nula: Este teste tem como finalidade ver se existe alguma autocorrelação: Rejeita-mos a hipótese nula, logo existe correlação dos dados, rejeita -mos Ho ao nível de significância de Causas possíveis para a correlação: inércia, viés de especificação (falta de variáveis, forma funcional…

assumem que o futuro será uma reprodução do passado. Os modelos preveem que os dados históricos da demanda se combinam a uma função matemática, utilizada para projeção das demandas futuras. Exemplos de métodos: média móvel, suavização exponencial, autocorrelação. Causais (modelos de regressão): baseiam-se na premissa de que as mesmas leis de dependência entre variáveis explicativas e a demanda permanecerá no futuro. Buscam estabelecer uma função matemática, correlacionando a demanda…