Correlação

*CORRELAÇÃO 1. Defina correlação;

O termo correlação significa relação em dois sentidos (co +relação), e é usado em estatística para designar a força que mantém unidos dois conjuntos de valores. A verificação da existência e do grau de relação entre as variáveis é o objeto de estudo da correlação. 2. Onde é aplicada, utilização;

É usada por auditores e analistas de dados para comparar padrões numéricos em duas séries de dados.
Em pesquisas, frequentemente, procura-se verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das variáveis são acompanhadas por alterações nas outras. Por exemplo, peso x idade, consumo x renda, altura x peso, de um indivíduo.
Utilizada também para medir nível de vendas, dados eleitorais e sazonalidade de áreas comerciais, como um restaurante por exemplo. 3. Aplicar o conceito utilizando um exemplo na área financeira.
Utilizando a análise através da correlação entre os ativos podemos medir o movimento de um ativo em relação a outro. Investimentos que tendem a seguir uma mesma direção são positivamente correlacionados. Quando seguem direções opostas são negativamente correlacionados e quando não há uma tendência definida entre os dois dizemos que são não correlacionados. Como medida, a correlação varia entre -1 até +1. De -1 até -0,3 os investimentos são negativamente correlacionados. De -0,3 até +0,3 não correlacionados. E de +0,3 até +1 são positivamente correlacionados.
-Investimentos positivamente correlacionados:

- Investimentos negativamente correlacionados:

- Investimentos não correlacionados:

Os investidores devem perseguir os investimentos negativamente correlacionados, porém estes são raros de encontrar, devido à tendência natural entre os ativos. Quanto mais positiva a correlação, maior a perda de retorno composto devido à maior volatilidade. Assim devem sempre procurar preencher seus portfólios com ativos mais negativamente correlacionados