Aplicação do modelo black-scholes ao mercado brasileiro de opções de compra

FUNDAÇÃO

GETÚLIO

VARGAS

APLICAÇÃO DO MODELO BLACK-SCHOLES AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA , UTILIZANDO-SE METODOLOGIAS DIFERENCIADAS PARA O CALCULO DA VOLATILIDADE

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE POS-GRADUAÇAO EM ECONOMIA (EPGE) PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE
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MESTRE EM ECONOMIA POR GYORGY VARGA

RIO DE JANEIRO, RJ setembro/1990 TIEPGE
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FUNDACAO GfTOllO VARGAS

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TESE DE
MESTR.~DO

APRESENTADA À EPGE
POR
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ESCOLA DE P6S-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

C I R C U L A R

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Assunto:

Apresentação e defesa pública de Dissertação de Mestrado.

Comunicamos formalmente à Congregação da Escola que está mar cada para o dia 25 de outubro de 1990 (5ª feira), blica de Dissertação de Mestrado em Economia, UTILIZANDO-SE METODOLOGIAS DIFERENCIADAS PARA às 15:30h no Auditório Eugenio Gudin (lOQ andar), a apresentação e defesa p~ intitulada "APLICOMPRA, DE O CÁLCULO CAÇOES DO MODELO BLACK-SCHOLES AO MERCADO DE OPÇOES DE VOLATILIDADE", do candidato ao título Sr. Gyorgy Varga. A Banca Examinadora "ad hoc" designada pela Esco-

la será composta pelos doutores: Carlos Ivan Simonsen Leal, Antonio Zoratto Sanvicente (FEAjUSP), Clovis de Faro e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang (Presidente). Com esta convocação oficial da Congregação de Pro fessores da Escola, estão ainda convidados a participarem desse
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acadimico os alunos da EPGE, ;:ituições.

interessados da FGVe de outras

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Rio de Janeiro,26 de setembro de 1990

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Diretor da EPGE

ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA PUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
PRAIA DE BOTAFOGO. 190/10.0 ANDAR RIO DE .JANEIRO· BRASIL. CEP 22.2~0

LAUDO SOBRE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Como integrante da Banca Examinadora, designado pela EPGE para julgar a Dissertaçao de Mestrado,