Apresentacao Do EViews 8

Programa de estatística e econometria, com ênfase na análise de dados macro e micro-econométricos (temporais, seccionais e de painel). Empresa: IHS Global Inc. (US). Contribuições: Robert Engle (Prémio Nobel da Economia 2003), Soren Johansen (Cointegração multivariada), entre outros. Aplicações úteis em:      Macroeconomia (cointegração bivariada e multivariada, causalidade, VAR estrutural e não estrutural, VEC) Microeconomia (dados de painel) Finanças (risco, volatilidade, GARCH, efeitos assimétricos, rácios de variância) Gestão e Marketing (previsão de vendas, regressão, efeitos da sazonalidade, acontecimentos exógenos, deteção de outliers) Simulação e programação (interacção com o ambiente de trabalho) 2 Instalação e Utilização do EViews     Instalação rápida em CD e/ou download Visualização em ambiente Windows Menus e comandos fáceis de utilização Compatibilidade com outros programas/bases de dados: SAS, SPSS, Microsoft Access, GAUSS, RATS, PcGive, ASCII, HTML, TSP, ODBC, XLS, XLSX, etc. 3 Análise de dados univariados  Estatísticas descritivas e testes (paramétricos e não paramétricos)  Classificação dos dados  Gráficos  Correlogramas  Testes de raízes unitárias (ADF, DFGLS, PP, KPSS, ERS, NP)  Testes de rácio de variâncias  Testes de independência de BDS 4 Análise de dados univariados   Transformação dos dados (interpolação, “low to high frequency” e “high to low frequency”) Ajustamento de sazonalidade (US Census X13, US Census…

comercial do agronegócio brasileiro, para o período de 1997 a 2009. Esta pesquisa evolui dos demais trabalhos em três aspectos: as séries históricas dos dados constituem-se de observações mensais para a estimação do modelo econométrico, estimação da resposta ao impulso na análise dos dados, e atualização da base de dados. Este artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção, apresenta-se o referencial teórico, em que se demonstra a importância do…

Estacionaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Ergocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Conclus˜ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Regress˜oes sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . . . . . . . . . . . . 1.5 Testes de aplica¸ca˜o mais corrente . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . .…

Estacionaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Ergocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Conclus˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1.4 Regress˜es sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . . . . . . . . . . . . 1.5 Testes de aplica¸ao mais corrente . . . . . . . . . . . . . . . c˜ 1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . . . .…

o riquíssimo mercado de Hong Kong teve desempenho melhor. 4. METODOLOGIA Trata-se de um trabalho de caráter fortemente empírico, com análise econométrica de dados em série temporal mensal, em agregação macroeconômica. Será utilizado o software econométrico STATA10.1 como ferramenta tecnológica de auxílio para o tratamento e análise dos dados. O modelo estatístico que será estudado apresentará como variável dependente a taxa de crescimento do custo do metro quadrado da construção…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3.3 Conclus~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4 Regress~oes sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . . . . . . . . . . . . . 19 1.5 Testes de aplicac~ao mais corrente . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . . . 20 1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.5.3 Teste LM…

de R², mas não necessariamente a uma relação entre elas. 6. Teste de raiz unitária: Para verificar se as séries em questão são estacionárias ou não, realizamos um teste ADF das variáveis no nível e na diferença como mostrado na Tabela 1 (resultados individuais dos testes encontram-se em anexo). Tabela 1 Variável Estatística t Valor crítico 1% 5% 10% Log(PIB)** -1,468445 -3,465392 -2,876843 -2,575006 Log(juros)*** -0.836481 -2,577320 -1,942527 -1,615577…

História do Sistema Monetário Internacional”: “O sistema monetário internacional é a cola que mantém ligadas as economias dos diferentes países. Seu papel é dar ordem e estabilidade aos mercados cambiais, promover a eliminação de problemas de balanço de pagamentos e proporcionar acesso a créditos internacionais em caso de abalos desestruturadores. As nações sentem dificuldade para explorar com eficiência os benefícios do comércio e de empréstimos externos quando não dispõem de um…

2 FUNÇÃO VEROSSIMILHANÇA PARA UM MA (q) . . . 3.5.3 FUNÇÃO VEROSSIMILHANÇA PARA UM ARMA(p, q) 3.6 DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1 TESTE DE NORMALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 34 34 34 37 38 42 43 44 46 47 47 49 56 56 57 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2 TESTE…

metodologia de ajuste à variável nível de preço relativo e à intensidade do comércio internacional é apresentada na Seção 2.3. c) Indicador de Sachs-Warner O indicador de Sachs-Warner determina, segundo um agregado de medidas, se o país é ou não aberto. A medida é representada por variável dummy que toma o valor 1 para o país que passa sucessivamente por cinco testes de abertura: (i) tarifa média abaixo dos 40%; (ii) medidas não-tarifárias cobrindo menos de 40% das importações;…