Econometria estudo

Apontamentos de Econometria Aplicada
Jo˜o Sousa Andrade a Dezembro de 2001 - (Maio 2004)

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Conte´do u
1 Apresenta¸˜o do Modelo Geral Linear ca 1.1 Constru¸ao de Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c˜ 1.2 O Modelo de Regress˜o Cl´ssico . . . . . . . . . . . . . . . . a a 1.2.1 As hip´teses do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1.2.2 Alguns resultados alg´bricos . . . . . . . . . . . . . . e 1.3 A Natureza do Processo Estoc´stico . . . . . . . . . . . . . . a 1.3.1 Estacionaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Ergocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Conclus˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1.4 Regress˜es sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . . . . . . . . . . . . 1.5 Testes de aplica¸ao mais corrente . . . . . . . . . . . . . . . c˜ 1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3 Teste LM de auto-correla¸ao dos erros . . . . . . . . c˜ 1.5.4 Teste ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5 Teste de especifica¸ao (Regression Specification Test) c˜ 1.5.6 Teste de Ljung-Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.7 Teste de Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.8 Crit´rios de informa¸ao . . . . . . . . . . . . . . . . . e c˜ 1.5.9 Testes de restri¸ao de coeficientes de regress˜o . . . . c˜ a 2 Ra´ ızes Unit´rias e Estacionaridade a c˜ 2.1 Introdu¸ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 O operador de desfasamentos . . . . . . . . a a 2.1.2 Vari´veis estacion´rias em economia . . . . . 2.2 Testes de Dickey-Fuller e Phillips-Perron . . . . . . 2.2.1 Procedimentos dispon´ ıveis no RATS . . . . 2.2.2 Diferentes comportamentos das s´ries . . . . e 2.3 O Estudo de Ra´ Unit´rias em S´ries Trimestrais ızes a e 2.3.1 A metodologia HEGY . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .